我國股市領先滯后關(guān)系實證研究

第1章 引言
第2章 領先滯后關(guān)系相關(guān)理論基礎與背景介紹
2.1 相關(guān)理論基礎
2.1.1 信息交易與交叉序列領先滯后關(guān)系
2.1.2 不完全信息與交叉序列領先滯后關(guān)系
2.2 相關(guān)理論背景
2.2.1 價格調(diào)整延遲
2.2.2 異步交易
第3章 國內(nèi)外文獻綜述
3.1 國外研究的文獻綜述
3.2 國內(nèi)研究的文獻綜述
3.2.1 不分行業(yè)的領先滯后關(guān)系
3.2.2 行業(yè)內(nèi)的領先滯后關(guān)系
3.2.3 期貨與現(xiàn)貨間的領先滯后關(guān)系
3.2.4 行為金融學與領先滯后關(guān)系
第4章 規(guī)模與領先滯后關(guān)系
4.1 國外經(jīng)典實證檢驗簡介
4.1.1 芬蘭股市的實證檢驗
4.1.2 澳大利亞股市的實證檢驗
4.1.3 科威特股市的實證檢驗
4.1.4 德國和土耳其股市的實證檢驗
4.2 中國股市的實證研究
4.2.1 中國股市的基本現(xiàn)狀和特征
4.2.2 數(shù)據(jù)來源及牛熊區(qū)間劃分
4.2.3 實證檢驗方法
4.2.4 實證分析結(jié)果
4.2.5 規(guī)模相關(guān)領先滯后關(guān)系模式的深入探究
4.3 本章小結(jié)
第5章 交易量與領先滯后關(guān)系
5.1 國外股市經(jīng)典實證檢驗簡介
5.1.1 美國股市的實證檢驗
5.1.2 日本股市的實證檢驗
5.2 中國股市的實證檢驗
5.2.1 數(shù)據(jù)處理
5.2.2 實證檢驗方法
5.2.3 實證檢驗結(jié)果
5.3 交易量相關(guān)領先滯后關(guān)系的進一步探究
5.4 本章小結(jié)
第6章 行業(yè)與規(guī)模相關(guān)領先滯后關(guān)系
6.1 數(shù)據(jù)及其處理
6.2 實證檢驗方法
6.3 鋼鐵和房地產(chǎn)不同規(guī)模組合收益的基本統(tǒng)計
6.3.1 鋼鐵行業(yè)不同規(guī)模組合收益的基本統(tǒng)計
6.3.2 房地產(chǎn)行業(yè)不同規(guī)模組合收益的基本統(tǒng)計
6.4 鋼鐵和房地產(chǎn)行業(yè)不同規(guī)模組合收益領先滯后關(guān)系
6.4.1 鋼鐵行業(yè)不同規(guī)模組合收益平穩(wěn)性和線性格蘭杰因果檢驗
6.4.2 房地產(chǎn)行業(yè)不同規(guī)模組合收益平穩(wěn)性和線性格蘭杰因果檢驗
6.4.3 房地產(chǎn)和鋼鐵行業(yè)不同規(guī)模組合收益間領先滯后關(guān)系檢驗
6.5 本章小結(jié)
第7章 龍頭股與領先滯后關(guān)系
7.1 數(shù)據(jù)及其處理
7.2 龍頭股效應的識別和檢驗方法
7.2.1 龍頭股的識別方法
7.2.2 龍頭股的檢驗方法
7.3 基于LLR的房地產(chǎn)公司龍頭股識別和檢驗
7.3.1 基于LLR房地產(chǎn)行業(yè)龍頭股識別
7.3.2 房地產(chǎn)行業(yè)龍頭股檢驗
7.4 本章小結(jié)
第8章 結(jié)論與建議
8.1 主要結(jié)論
8.2 結(jié)論的啟示
8.3 對投資者的建議
8.3.1 以日為交易周期的投資者來說
8.3.2 對于以日內(nèi)為交易周期的投資者來說
附錄A
附錄B
附錄C
參考文獻