蒙特卡羅方法與隨機(jī)過程：從線性到非線性

定　價：￥89.00

作　者：	Emmanuel Gobet，許明宇著
出版社：	高等教育出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787040554960	出版時間：	2021-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	284	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書基于作者在巴黎綜合理工學(xué)院講授的課程編寫，集中研究連續(xù)時間的隨機(jī)過程的模擬，以及它們與偏微分方程的聯(lián)系。本書涵蓋了生物學(xué)、金融學(xué)、地質(zhì)學(xué)、力學(xué)、化學(xué)及其他多個應(yīng)用領(lǐng)域的線性和非線性問題。書中還全面拓展了用蒙特卡羅方法計算數(shù)值積分和期望的問題。本書從蒙特卡羅方法的歷史開始，概述了三個應(yīng)用蒙特卡羅方法的經(jīng)典問題：數(shù)值積分和期望的計算，復(fù)雜分布的模擬，以及隨機(jī)優(yōu)化。接下來的內(nèi)容分為三個難度逐漸增加的部分。第一部分講述了隨機(jī)模擬的基本工具和算法收斂性。第二部分介紹了模擬隨機(jī)微分方程的解的蒙特卡羅方法。最后一部分討論了非線性動態(tài)系統(tǒng)的模擬。