資本市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度與防范體系構(gòu)建研究

第一章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究及進(jìn)展
 第一節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究
 第二節(jié) 相關(guān)研究學(xué)術(shù)梳理及研究進(jìn)展
 第三節(jié) 研究框架與研究創(chuàng)新
第二章 一般風(fēng)險(xiǎn)測度
 第一節(jié) 一般風(fēng)險(xiǎn)測度概述
 第二節(jié) 一些效用函數(shù)下的一般風(fēng)險(xiǎn)測度
 第三節(jié) 兩參數(shù)的效用函數(shù)
 第四節(jié) TPFR和M-V模型
第三章 在險(xiǎn)價(jià)值的測度與應(yīng)用
 第一節(jié) VaR的定義
 第二節(jié) VaR的計(jì)算
 第三節(jié) VaR的貢獻(xiàn)度
第四章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度及方法
 第一節(jié) 研究視角
 第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)方法
 第三節(jié) 前瞻性風(fēng)險(xiǎn)度量
 第四節(jié) 橫斷面測量
 第五節(jié) 流動性不足和破產(chǎn)衡量
第五章 股票市場資產(chǎn)價(jià)格泡沫測度
 第一節(jié) 理性資產(chǎn)價(jià)格泡沫基礎(chǔ)
 第二節(jié) 非理性資產(chǎn)價(jià)格泡沫理論基礎(chǔ)
 第三節(jié) 股票市場資產(chǎn)價(jià)格泡沫的測度
 第四節(jié) 證券行業(yè)間風(fēng)險(xiǎn)傳染識別
 第五節(jié) 結(jié)論
第六章 無模型隱含波動率的尾部極值風(fēng)險(xiǎn)測度
 第一節(jié) 波動率與尾部風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
 第二節(jié) 證券市場波動率和尾部風(fēng)險(xiǎn)測度的實(shí)證檢驗(yàn)
 第三節(jié) 結(jié)論
第七章 證券投資基金系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度159科風(fēng)到出開
 第一節(jié) 基金業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素分析
 第二節(jié) 中國基金業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
 第三節(jié) 結(jié)論
第八章 金融業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度
 第一節(jié) 邊際期望損失與成分預(yù)期損失
 第二節(jié) 中國金融業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
 第三節(jié) 結(jié)論
第九章 金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染識別
 第一節(jié) 基于尾部相依性的風(fēng)險(xiǎn)測度
 第二節(jié) 金融機(jī)構(gòu)尾部系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)異質(zhì)性識別
 第三節(jié) 行業(yè)間尾部風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)效應(yīng)識別
 第四節(jié) 結(jié)論
第十章 超預(yù)期沖擊與中國資本市場安全
 第一節(jié) 分位數(shù)溢出指數(shù)模型與研究樣本
 第二節(jié) 不同沖擊規(guī)模下中國資本市場的溢出效應(yīng)
 第三節(jié) 不同條件分位數(shù)下中國資本市場風(fēng)險(xiǎn)溢出
 第四節(jié) 極端沖擊下各金融市場相對溢出和溢入強(qiáng)度
 第五節(jié) 不同時(shí)期不同沖擊規(guī)模下各金融市場的風(fēng)險(xiǎn)角色
 第六節(jié) 結(jié)論
第十一章 中美資本市場時(shí)變動態(tài)連通性識別
 第一節(jié) 計(jì)量模型以及時(shí)變溢出指數(shù)構(gòu)建
 第二節(jié) 中美資本市場時(shí)變動態(tài)連通性分析
 第三節(jié) 結(jié)論
第十二章 中美資本市場風(fēng)險(xiǎn)溢出結(jié)構(gòu)性變化識別
 第一節(jié) 尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出的理論基礎(chǔ)
 第二節(jié) 傳統(tǒng)的資本市場相關(guān)性與風(fēng)險(xiǎn)溢出的檢驗(yàn)方法
 第三節(jié) 多元多分位數(shù)回歸（MVMQ-CAViaR）方法
 第四節(jié) 基于MVMQ-CAViaR方法的實(shí)證分析
 第五節(jié) 基于無模型隱含波動率VIX的MVMQ-CAViaR模型
 第六節(jié) 結(jié)論
第十三章 基金風(fēng)格漂移與企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
 第一節(jié) 基金風(fēng)格漂移與企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的研究進(jìn)展
 第二節(jié) 基金風(fēng)格漂移與企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的邏輯機(jī)制
 第三節(jié) 基金風(fēng)格漂移與企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系分析
 第四節(jié) 結(jié)論
第十四章 股市錯誤定價(jià)與企業(yè)成長預(yù)期
 第一節(jié) 股市錯誤定價(jià)與企業(yè)成長預(yù)期的研究進(jìn)展
 第二節(jié) 股市錯誤定價(jià)與企業(yè)成長預(yù)期的邏輯機(jī)制
 第三節(jié) 股市錯誤定價(jià)與企業(yè)成長預(yù)期的關(guān)系分析
 第四節(jié) 結(jié)論
第十五章 債券融資成本與企業(yè)展期風(fēng)險(xiǎn)
 第一節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風(fēng)險(xiǎn)的研究進(jìn)展
 第二節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風(fēng)險(xiǎn)的邏輯機(jī)制
 第三節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系分析
 第四節(jié) 結(jié)論
第十六章 機(jī)構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更
 第一節(jié) 機(jī)構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更的研究進(jìn)展
 第二節(jié) 機(jī)構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更的邏輯機(jī)制
 第三節(jié) 機(jī)構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更的關(guān)系分析
 第四節(jié) 結(jié)論
第十七章 資本市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與防范
 第一節(jié) 資本市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管
 第二節(jié) 資本市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范
參考文獻(xiàn)
后記