資本市場的系統(tǒng)性風險測度與防范體系構(gòu)建研究

定　價：￥129.00

作　者：	陳守東，孫彥林，劉洋
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521859232	出版時間：	2024-10-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書分別基于系統(tǒng)性金融風險的有效測度、傳染溢出、超預期沖擊、驅(qū)動因素、以及其與宏觀經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的相互作用關(guān)系、風險調(diào)控政策與防范體系構(gòu)建等不同視角，針對性地進行了深入研究，得到了具有一定參考意義的研究結(jié)論。研究發(fā)現(xiàn)，中國資本市場在全球市場中是活躍的市場，具有一定程度的廣度、深度、彈性，中國資本市場能夠較好地體現(xiàn)出實體經(jīng)濟的運行狀況。當前，監(jiān)管部門維護市場運行、保護投資者權(quán)益和風險防范措施等政策工具和舉措有效，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線。根據(jù)現(xiàn)有研究，我們認為如何有效應對資本市場的異常波動、緩釋國際市場的外部沖擊、精準處置重點領(lǐng)域風險，仍將是我國“十四五”期間的重要任務(wù)，也是總體國家安全觀的內(nèi)在要求。資本市場的系統(tǒng)性風險測度與防范體系的構(gòu)建研究，對建立測度及政策應對我國資本市場系統(tǒng)性風險存在重要意義，也為監(jiān)管機構(gòu)規(guī)避和防范風險的提供了理論支撐與實證依據(jù)。

作者簡介

　　專業(yè)：數(shù)量經(jīng)濟學研究方向：金融與投資 1. 1977年3月-1980年8月：吉林大學數(shù)學系數(shù)學專業(yè)學習。 2. 1980年8月-1984年8月：吉林大學數(shù)學系助教 3. 1984年8月-1986年1月：華中理工大學應用數(shù)學系助教進修班學習 4. 1996年9月-1999年：吉林大學數(shù)量經(jīng)濟學專業(yè)攻讀博士學位

圖書目錄

第一章系統(tǒng)性風險研究及進展
第一節(jié) 系統(tǒng)性風險研究
第二節(jié) 相關(guān)研究學術(shù)梳理及研究進展
第三節(jié) 研究框架與研究創(chuàng)新
第二章一般風險測度
第一節(jié) 一般風險測度概述
第二節(jié) 一些效用函數(shù)下的一般風險測度
第三節(jié) 兩參數(shù)的效用函數(shù)
第四節(jié) TPFR和M-V模型
第三章在險價值的測度與應用
第一節(jié) VaR的定義
第二節(jié) VaR的計算
第三節(jié) VaR的貢獻度
第四章系統(tǒng)性風險的測度及方法
第一節(jié) 研究視角
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟方法
第三節(jié) 前瞻性風險度量
第四節(jié) 橫斷面測量
第五節(jié) 流動性不足和破產(chǎn)衡量
第五章股票市場資產(chǎn)價格泡沫測度
第一節(jié) 理性資產(chǎn)價格泡沫基礎(chǔ)
第二節(jié) 非理性資產(chǎn)價格泡沫理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 股票市場資產(chǎn)價格泡沫的測度
第四節(jié) 證券行業(yè)間風險傳染識別
第五節(jié) 結(jié)論
第六章無模型隱含波動率的尾部極值風險測度
第一節(jié) 波動率與尾部風險的關(guān)系
第二節(jié) 證券市場波動率和尾部風險測度的實證檢驗
第三節(jié) 結(jié)論
第七章證券投資基金系統(tǒng)性風險測度159科風到出開
第一節(jié) 基金業(yè)系統(tǒng)性風險的影響因素分析
第二節(jié) 中國基金業(yè)系統(tǒng)性風險分析
第三節(jié) 結(jié)論
第八章金融業(yè)系統(tǒng)性風險測度
第一節(jié) 邊際期望損失與成分預期損失
第二節(jié) 中國金融業(yè)系統(tǒng)性風險分析
第三節(jié) 結(jié)論
第九章金融機構(gòu)系統(tǒng)性風險傳染識別
第一節(jié) 基于尾部相依性的風險測度
第二節(jié) 金融機構(gòu)尾部系統(tǒng)風險異質(zhì)性識別
第三節(jié) 行業(yè)間尾部風險關(guān)聯(lián)效應識別
第四節(jié) 結(jié)論
第十章超預期沖擊與中國資本市場安全
第一節(jié) 分位數(shù)溢出指數(shù)模型與研究樣本
第二節(jié) 不同沖擊規(guī)模下中國資本市場的溢出效應
第三節(jié) 不同條件分位數(shù)下中國資本市場風險溢出
第四節(jié) 極端沖擊下各金融市場相對溢出和溢入強度
第五節(jié) 不同時期不同沖擊規(guī)模下各金融市場的風險角色
第六節(jié) 結(jié)論
第十一章中美資本市場時變動態(tài)連通性識別
第一節(jié) 計量模型以及時變溢出指數(shù)構(gòu)建
第二節(jié) 中美資本市場時變動態(tài)連通性分析
第三節(jié) 結(jié)論
第十二章中美資本市場風險溢出結(jié)構(gòu)性變化識別
第一節(jié) 尾部風險溢出的理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 傳統(tǒng)的資本市場相關(guān)性與風險溢出的檢驗方法
第三節(jié) 多元多分位數(shù)回歸（MVMQ-CAViaR）方法
第四節(jié) 基于MVMQ-CAViaR方法的實證分析
第五節(jié) 基于無模型隱含波動率VIX的MVMQ-CAViaR模型
第六節(jié) 結(jié)論
第十三章基金風格漂移與企業(yè)財務(wù)風險
第一節(jié) 基金風格漂移與企業(yè)財務(wù)風險的研究進展
第二節(jié) 基金風格漂移與企業(yè)財務(wù)風險的邏輯機制
第三節(jié) 基金風格漂移與企業(yè)財務(wù)風險的關(guān)系分析
第四節(jié) 結(jié)論
第十四章股市錯誤定價與企業(yè)成長預期
第一節(jié) 股市錯誤定價與企業(yè)成長預期的研究進展
第二節(jié) 股市錯誤定價與企業(yè)成長預期的邏輯機制
第三節(jié) 股市錯誤定價與企業(yè)成長預期的關(guān)系分析
第四節(jié) 結(jié)論
第十五章債券融資成本與企業(yè)展期風險
第一節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風險的研究進展
第二節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風險的邏輯機制
第三節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風險的關(guān)系分析
第四節(jié) 結(jié)論
第十六章機構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更
第一節(jié) 機構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更的研究進展
第二節(jié) 機構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更的邏輯機制
第三節(jié) 機構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更的關(guān)系分析
第四節(jié) 結(jié)論
第十七章資本市場系統(tǒng)性風險的監(jiān)管與防范
第一節(jié) 資本市場系統(tǒng)性風險的監(jiān)管
第二節(jié) 資本市場系統(tǒng)性風險的防范
參考文獻
后記