基于有界記憶與共同沖擊的投資和再保險策略研究

定　價：￥68.00

作　者：	李勝
出版社：	西南財經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

ISBN：	9787550455818	出版時間：	2023-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	175	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書基于有界記憶與共同沖擊模型框架，在不同的模型設(shè)定和經(jīng)濟(jì)環(huán)境假設(shè)下，應(yīng)用隨機(jī)線性二次控制理論、隨機(jī)延遲控制理論、博弈論框架中的隨機(jī)控制理論以及鞅方法和魯棒控制方法對保險公司的投資和再保險決策進(jìn)行分析。

作者簡介

暫缺《基于有界記憶與共同沖擊的投資和再保險策略研究》作者簡介

圖書目錄

1 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 研究現(xiàn)狀
1.3 研究內(nèi)容
1.4 主要創(chuàng)新點(diǎn)
2 跳擴(kuò)散金融市場和賣空限制下的投資和再保險策略
2.1 引言
2.2 模型設(shè)定和問題描述
2.3 輔助問題和粘性解
2.4 有效策略和有效前沿
2.5 數(shù)值算例
2.6 本章小結(jié)
3 Heston模型和違約風(fēng)險下的投資和再保險策略
3.1 引言
3.2 模型設(shè)定
3.3 優(yōu)化問題與廣義HJB方程
3.4 時間一致策略
3.5 數(shù)值算例
3.6 本章小結(jié)
4 狀態(tài)相依風(fēng)險回避下的投資和再保險策略
4.1 引言
4.2 模型設(shè)定
4.3 優(yōu)化問題與廣義HJB方程
4.4 狀態(tài)相依時間一致策略
4.5 數(shù)值算例
4.6 本章小結(jié)
5 模型不確定下的投資和再保險策略
5.1 引言
5.2 模型設(shè)定
5.3 優(yōu)化問題與廣義HJB方程
5.4 穩(wěn)健時間一致策略
5.5 數(shù)值算例
5.6 本章小結(jié)
6 結(jié)論與展望
6.1 主要結(jié)論
6.2 研究展望
參考文獻(xiàn)