高維時(shí)間序列序列相關(guān)性和條件異方差檢驗(yàn)：基于bootstrap方法

定　價(jià)：￥36.00

作　者：	周澤人
出版社：	中國統(tǒng)計(jì)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

ISBN：	9787523001233	出版時(shí)間：	2023-04-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	104	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書主要討論高維時(shí)間序列的白噪聲檢驗(yàn)方法和條件異方差檢驗(yàn)方法。由于高維時(shí)間序列的一個(gè)特點(diǎn)是其內(nèi)部結(jié)構(gòu)往往十分復(fù)雜，構(gòu)造的白噪聲檢驗(yàn)和條件異方差檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量的漸近分布形式通常十分復(fù)雜，同時(shí)包含一些難以直接估計(jì)的參數(shù)，這就導(dǎo)致其臨界值難以獲得。針對(duì)上述問題的一個(gè)解決方法是構(gòu)造適當(dāng)?shù)腷ootstrap方法獲得統(tǒng)計(jì)量的臨界值，bootstrap方法的優(yōu)點(diǎn)是可以避免對(duì)漸近分布中的復(fù)雜參數(shù)的估計(jì)，直接獲得統(tǒng)計(jì)量的漸近分布。本書分為三章。章介紹一元和多元時(shí)間序列的白噪聲檢驗(yàn)方法和條件異方差檢驗(yàn)方法，同時(shí)介紹一些用于時(shí)間序列上的bootstrap方法；第二章介紹高維時(shí)間序列的白噪聲檢驗(yàn)方法；第三章介紹高維時(shí)間序列的條件異方差檢驗(yàn)方法。

作者簡介

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圖書目錄

第1章時(shí)間序列的序列相關(guān)性檢驗(yàn)和異方差檢驗(yàn)綜述
1.1 背景
1.2 白噪聲檢驗(yàn)
1.2.1 一維情況的白噪聲檢驗(yàn)
1.2.2 多維情況的白噪聲檢驗(yàn)
1.3 自回歸條件異方差效應(yīng)
1.3.1 一維情況的條件異方差檢驗(yàn)
1.3.2 多維情況的條件異方差檢驗(yàn)
1.4 時(shí)間序列的bootstrap方法
1.5 高維數(shù)據(jù)的bootstrap方法
第2章高維白噪聲的檢驗(yàn)
2.1 引言
2.2 基于正態(tài)bootstrap方法的高維白噪聲檢驗(yàn)
2.2.1 統(tǒng)計(jì)量的提出
2.2.2 基于bootstrap方法的臨界值選取
2.2.3 理論性質(zhì)
2.3 基于多個(gè) 值的高維白噪聲檢驗(yàn)方法
2.3.1 統(tǒng)計(jì)量的提出
2.3.2 基于bootstrap方法獲得臨界值
2.4 基于秩的高維白噪聲檢驗(yàn)方法
2.4.1 假設(shè)檢驗(yàn)方法
2.4.2 數(shù)據(jù)篩選
2.5 基于均勻分布bootstrap方法的高維白噪聲假設(shè)檢驗(yàn)方法
2.5.1 統(tǒng)計(jì)量的提出和bootstrap方法
2.5.2 理論性質(zhì)
2.6 數(shù)值模擬
2.6.1 Empiricalsize
2.6.2 經(jīng)驗(yàn)功效
2.7 附錄
2.7.1 定理2.4和定理2.5的證明
2.7.2 定理2.6的證明
第3章高維ARCH效應(yīng)的假設(shè)檢驗(yàn)方法
3.1 引言
3.2 基于L1規(guī)范的假設(shè)檢驗(yàn)方法
3.2.1 基于L1規(guī)范的假設(shè)檢驗(yàn)方法
3.2.2 基于L1規(guī)范和秩的假設(shè)檢驗(yàn)方法
3.3 基于L2規(guī)范和秩的假設(shè)檢驗(yàn)方法
3.3.1 假設(shè)檢驗(yàn)方法
3.3.2 基于糾偏的統(tǒng)計(jì)量
3.4 數(shù)據(jù)模擬
3.4.1 Empirical size
3.4.2 檢驗(yàn)ARCH效應(yīng)的empirical power
3.4.3 檢驗(yàn)序列相關(guān)性的empirical power
3.5 實(shí)際數(shù)據(jù)分析
3.6 附錄
3.6.1 定理3.3的證明
3.6.2 定理3.4的證明
3.6.3 定理3.5的證明
3.6.4 定理3.6的證明
參考文獻(xiàn)