量化投資

定　價：￥59.00

作　者：	孫健，吳嵐，趙朝熠
出版社：	科學出版社
叢編項：	金融數(shù)學教學叢書
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030758620	出版時間：	2023-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	192	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　量化投資是金融市場一種新興的投資業(yè)務(wù)模式，其建立在數(shù)學與統(tǒng)計方法之上，同時需要利用計算機算法實現(xiàn)策略并進行交易執(zhí)行.本書是圍繞量化投資教學編寫的教材，是“金融數(shù)學教學叢書”中的一本，本書是作者在北京大學和復(fù)旦大學連續(xù)多年講授量化投資相關(guān)課程教學經(jīng)驗的總結(jié)，在本書中作者嘗試對量化投資的基本內(nèi)容、技術(shù)方法和實現(xiàn)過程進行較為全面的、從理論到實踐的介紹.本書的許多章節(jié)配備了基于中國市場數(shù)據(jù)的量化投資策略案例分析，幫助讀者感受量化策略實現(xiàn)的具體步驟及真實表現(xiàn).本書共七章，前兩章為量化投資基礎(chǔ)，隨后為量化擇時和擇股，兩章為高頻量化交易，本書以理論為起點，介紹量化投資的基本方法，并利用案例分析來匯論知識，指導(dǎo)實踐操作.章末設(shè)有相關(guān)習題，供讀者學習鞏固之用，同時章末附有二維碼，讀者掃碼可看高清彩圖.本書可作為高等院校相關(guān)專業(yè)本科生和碩士研究生的專業(yè)教材或教學參考書，也可以作為相關(guān)技術(shù)和研究人員的實用參考書

作者簡介

暫缺《量化投資》作者簡介

圖書目錄

叢書序
前言
第1章量化投資和交易綜述
1.1 金融投資和量化投資
1.2 量化投資的主要資產(chǎn)標的
1.3 金融資產(chǎn)定價理論與量化投資
1.3.1 金融資產(chǎn)定價理論簡介
1.3.2 實證金融的研究工作
1.3.3 實證金融與量化投資策略
1.4 應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計和機器學習與量化投資
1.4.1 建模在量化投資中的作用
1.4.2 量化投資中的主要數(shù)學和統(tǒng)計方法
1.4.3 機器學習方法在資產(chǎn)價格預(yù)測中的應(yīng)用研究
1.5 量化投資與量化交易
習題一
第2章量化投資策略
2.1 投資標的
2.2 調(diào)倉頻率
2.3 數(shù)據(jù)
2.4 股票收益率特征性事實
2.5 投資信號建模
2.6 信號的疊加
2.7 策略評判標準
2.8 案例：兩資產(chǎn)等權(quán)重投資組合
習題二
第3章量化擇時模型
3.1 均線
3.2 常見趨勢型技術(shù)指標
3.3 常見反轉(zhuǎn)型技術(shù)指標
3.4 線性濾波
3.5 線性回歸
3.6 HP濾波
3.7 L1濾波
3.8 Fourier濾波
3.9 Kalman濾波
3.10 案例：螺紋鋼期貨主力合約分鐘頻率擇時
習題三
第4章經(jīng)典資產(chǎn)定價模型及量化策略
4.1 收益和風險度量
4.2 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
4.3 資本資產(chǎn)定價模型和單因子模型
4.4 套利定價理論和多因子模型
4.5 案例：低beta擇股策略
習題四
第5章多因子選股模型
5.1 從單因子到多因子
5.2 提取因子收益和因子暴露
5.3 因子的類型
5.4 因子的選取
5.5 因子的剝離
5.6 因子的整合
5.7 基準的選取
5.8 建立多因子投資組合
5.9 案例：滬深300指數(shù)增強策略
習題五
第6章算法交易
6.1 交易執(zhí)行的基本概念
6.1.1 交易所與交易者
6.1.2 交易指令
6.1.3 訂單簿
6.1.4 交易執(zhí)行的相關(guān)問題
6.2 基于價格過程的下單模型
6.2.1 Bertsimas-Lo 下單模型
6.2.2 Almgren-Chriss 下單模型
6.2.3 TWAP與VWAP
6.3 基于訂單簿的下單模型
習題六
第7章高頻策略
7.1 做市商交易模型
7.2 Avellaneda-Stoikov庫存模型
7.3 高頻投資策略
7.3.1 高頻數(shù)據(jù)特征
7.3.2 高頻投資策略
7.3.3 我國資本市場的高頻投資
7.4 案例：滬深300股指期現(xiàn)高頻套利
習題七
參考文獻