機構資產管理基礎

定　價：￥108.00

作　者：	[美]弗蘭克·J. 法博齊（Frank J. Fabozzi）弗朗西斯科·A.法博齊（Francesco A. Fabozzi）著 ;俞卓菁譯
出版社：	格致出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543234062	出版時間：	2022-12-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：	502	字數(shù)：

內容簡介

　　本書提供了資產管理的基礎知識。它采取實踐的視角描述了資產管理。除了投資管理的理論之外，它還深入分析了與投資策略相關的實際實施問題。基于作者們在資產管理行業(yè)的經驗，本書 19 個章節(jié)綜合了理論和實踐。本書首先描述了資產管理所涉及的主要活動以及投資組合管理中的不同形式的風險，然后覆蓋了不同的資產類別（普通股、債券和另類資產）、集合投資工具、金融衍生工具、普通股分析和估值、債券分析方法、股票貝塔策略（包括聰明貝塔）、股票阿爾法策略（包括定量/系統(tǒng)性策略）、債券指數(shù)化策略和主動式債券投資組合策略，以及多資產策略。本書清晰地解釋和舉例說明了在投資組合的風險管理中使用金融衍生工具（股票衍生工具、利率衍生工具和信用衍生工具）的方法。

作者簡介

　　弗蘭克·J.法博齊，美國紐約城市大學經濟學博士，法國北方高等商學院（EDHEC）金融學教授，EDHEC風險研究所高級科學顧問，自1984年以來一直擔任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA，為貝萊德封閉式基金和股權流動性基金的受托人；CFA協(xié)會2007年C.StewartSheppard獎得主和CFA協(xié)會2015年James R.Vertin獎得主。法博齊于2002年11月入選固定收益分析師協(xié)會名人堂。曾任職于耶魯大學、麻省理工學院和普林斯頓大學。編著了眾多資產管理方面的書籍。弗朗西斯科·A.法博齊，《金融數(shù)學科學雜志》執(zhí)行主編，美國金融數(shù)據專業(yè)人員協(xié)會課程委員會的委員。

圖書目錄

部分資產管理和風險
1資產管理概觀
學習目標
設定投資目標
制定投資政策
選擇投資策略
構建和監(jiān)測投資組合
衡量和評估業(yè)績
關鍵要點
2不同類型的投資風險
學習目標
風險和不確定性
總風險、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
主要的投資風險
關鍵要點
第二部分投資工具
3股票基礎知識
學習目標
股票資產類別
股票市場
交易機制
股市指數(shù)
股市指數(shù)的問題
關鍵要點
4債務工具的基礎知識
學習目標
債務工具的特征
交易場所
與債務工具投資相關的風險
債券市場的板塊
債券指數(shù)
關鍵要點
5集合投資工具和另類資產
學習目標
投資公司
交易所交易基金
對沖基金
商品
私募股權
商業(yè)房產
關鍵要點
6金融衍生工具基本知識
學習目標
期貨合約和遠期合約
互換
期權
上限合約和下限合約
關鍵要點
第三部分現(xiàn)代投資組合理論和資產定價
7衡量回報和風險
學習目標
衡量回報
衡量風險
風險調整回報率：回報/風險比率
關鍵要點
8投資組合理論：均值—方差分析和資產配置決策
學習目標
均值—方差分析的應用
資產配置和投資組合多元化
應用于資產配置決策的均值—方差分析
使用均值—方差分析選擇資產配置的舉例說明
均值—方差分析中的問題
均值—方差分析的延伸和替代方法
關鍵要點
9資產定價理論
學習目標
資產定價模型的特征
資本資產定價模型
CAPM的擴展
套利定價理論模型
關鍵要點
第四部分股票分析和投資組合管理
10公司股票分析
學習目標
行業(yè)分析
財務比率分析
現(xiàn)金流量分析
公司分析的更多工具
關鍵要點
11股票估值模型
學習目標
現(xiàn)金流量折現(xiàn)模型
乘數(shù)估值法
關鍵要點
12普通股貝塔策略
學習目標
定價有效性及其對投資策略的意義
股票指數(shù)化策略
聰明貝塔策略
關鍵要點
13普通股阿爾法策略
學習目標
自上而下法和自下而上法
基本面分析與技術分析
基于基本面分析的策略
股票風格投資
因子投資
責任投資與環(huán)境、社會和治理投資
股票策略的容量
交易成本
回測投資策略
評估投資業(yè)績
其他回報率歸因模型
關鍵要點
14權益衍生工具在投資組合管理中的運用
學習目標
股指期貨
權益互換
權益期權
市場波動性衍生工具
關鍵要點
第五部分債券分析方法和投資組合管理
15債券定價和收益率度量
學習目標
債券的定價
債券收益率和回報分析方法
利率期限結構分析
關鍵要點
16利率風險和信用風險度量
學習目標
利率風險分析方法
信用分析方法
關鍵要點
17債券投資組合策略
學習目標
債券投資組合策略系列
增強型指數(shù)化/匹配主要風險因子方
用因子模型管理債券投資組合
增值策略
負債驅動型策略
關鍵要點
18衍生工具在債券投資組合管理中的運用
學習目標
利率期貨合約
利率期權在債券投資組合管理中的運用
利率互換在債券投資組合管理中的運用
運用信用違約互換管理信用風險
關鍵要點
第六部分多資產投資組合策略
19多資產投資組合策略
學習目標
資產配置策略
多資產策略的特征
多資產策略的一般分類
多資產投資策略目標的例子
關鍵要點