匯率建模與匯率期限結(jié)構(gòu)分析：基于適應(yīng)性算法的構(gòu)建與運(yùn)用

定　價(jià)：￥128.00

作　者：	李欣玨著
出版社：	社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522805863	出版時(shí)間：	2022-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	236	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　在人民幣國際化不斷推進(jìn)、人民幣匯率雙向波動(dòng)加強(qiáng)的背景下，構(gòu)建具有優(yōu)良預(yù)測能力的匯率預(yù)測模型愈發(fā)重要。我們發(fā)現(xiàn)參數(shù)模型對(duì)匯率預(yù)測的能力不僅取決于模型設(shè)定是否正確，還取決于模型一方面能否迅速探測模型參數(shù)的結(jié)構(gòu)性變化以使用最佳信息估計(jì)模型參數(shù)，另一方面能否及時(shí)識(shí)別模型解釋變量以使用最佳參變量對(duì)匯率進(jìn)行預(yù)測。本書構(gòu)建了乘數(shù)自適應(yīng)可變窗算法與自適應(yīng)變?cè)惴ㄒ越鉀Q上述問題，同時(shí)檢驗(yàn)了自適應(yīng)體系建模在發(fā)現(xiàn)中國匯率體制變化的影響及匯率預(yù)測中具有的突出優(yōu)勢。

作者簡介

　　李欣玨，云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院與德國洪堡大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)系聯(lián)合培養(yǎng)博士。研究領(lǐng)域?yàn)閼?yīng)用時(shí)間序列，應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀金融學(xué)。多次參與國家自然科學(xué)基金、國家社科基金的課題研究，在專業(yè)領(lǐng)域中文核心期刊《統(tǒng)計(jì)研究》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》等發(fā)表論文多篇。

圖書目錄

緒論
第一章文獻(xiàn)綜述
第一節(jié)匯率預(yù)測現(xiàn)有模型及其評(píng)述
第二節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測中的結(jié)構(gòu)性變化難題與自適應(yīng)預(yù)測
第三節(jié)高維變量選擇模型及其應(yīng)用
第四節(jié)經(jīng)濟(jì)量化分析及其結(jié)論
結(jié)論
第二章局部適應(yīng)性算法
第一節(jié)局部適應(yīng)性多元貨幣模型
第二節(jié)數(shù)值模擬與預(yù)測能力檢驗(yàn)
第三節(jié)人民幣匯率預(yù)測
結(jié)論
附錄
第三章乘數(shù)自適應(yīng)可變窗算法
第一節(jié)乘數(shù)自適應(yīng)可變窗建模步驟
第二節(jié)乘數(shù)自適應(yīng)可變窗算法理論
第三節(jié)數(shù)值模擬與預(yù)測能力檢驗(yàn)
第四節(jié)人民幣匯率預(yù)測
第五節(jié)超變量參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)
結(jié)論
附錄1
附錄2
第四章自適應(yīng)變?cè)惴?br />第一節(jié)自適應(yīng)判別條件
第二節(jié)SCAD懲罰函數(shù)
第三節(jié)自適應(yīng)變?cè)惴?br />第四節(jié)數(shù)值模擬與預(yù)測能力檢驗(yàn)
第五節(jié)人民幣匯率預(yù)測
結(jié)論
附錄1
附錄2
第五章匯率期限結(jié)構(gòu)建模
第一節(jié)匯率的三因子理論模型
第二節(jié)匯率期限結(jié)構(gòu)模型
第三節(jié)匯率的狀態(tài)空間轉(zhuǎn)移模型
結(jié)論
附錄1
附錄2
結(jié)語
參考文獻(xiàn)