本書研究分為三大部分，第一部分是理論分析部分，主要是進行系統(tǒng)性金融風險預警機制的構建。通過對系統(tǒng)性金融風險進行界定，我國潛在系統(tǒng)性金融風險的現狀、形成根源和潛在路徑進行分析的基礎上，基于系統(tǒng)性金融風險預警機制基本框架，分析我國系統(tǒng)性金融風險預警機制存在的問題，在借鑒西方發(fā)達國家金融風險預警機制的基礎上，通過選擇預警指標和預警指標的應用構建適合我國國情的系統(tǒng)性金融風險預警機制。第二部分是實證分析部分，主要是對所構建的系統(tǒng)性金融風險預警機制進行實證分析。通過設計系統(tǒng)性金融風險綜合指數對我國系統(tǒng)性金融風險狀況進行衡量，并運用格蘭杰因果關系檢驗和多元逐步回歸方法對系統(tǒng)性金融風險預警指標體系進行選擇；在此基礎上，分別運用二元Logit模型和Markov狀態(tài)轉移模型進行風險預警，運用噪音—信號比法對二元Logit模型和Markov狀態(tài)轉移模型的預警效果進行評價，并對未來6個月和12個月我國系統(tǒng)性金融風險狀況進行預測。第三部分是建議部分。針對我國潛在系統(tǒng)性金融風險的現狀和預警結果，從防范系統(tǒng)性金融風險累積、重視外部沖擊和傳染風險、完善中國系統(tǒng)性金融風險預警機制和加強金融監(jiān)管等方面，提出防范和化解我國系統(tǒng)性金融風險的政策建議。
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