高維面板數(shù)據(jù)因子模型：理論、方法與應(yīng)用

　　隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的海量數(shù)據(jù)處理面臨很多問題，一方面需要從數(shù)據(jù)中尋找社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的共同變化規(guī)律，另一方面還需要對高維數(shù)據(jù)進(jìn)行降維。因子分析方法恰好能做到這兩點。因此，在大型數(shù)據(jù)集處理中因子模型被廣泛使用。為了與宏觀和行業(yè)因子模型區(qū)別開來，這里統(tǒng)計的因子是指需要通過統(tǒng)計方法進(jìn)行估計的潛在因子。潛在因子的統(tǒng)計分析主要采用因子模型實現(xiàn)，如果與其他統(tǒng)計模型相結(jié)合，能夠形成各種類型的統(tǒng)計因子模型?！陡呔S面板數(shù)據(jù)因子模型：理論、方法與應(yīng)用》從因子模型的理論基礎(chǔ)人手，結(jié)合面板數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，闡述幾種常見的因子模型的基本形式并結(jié)合應(yīng)用予以推廣；著重介紹因子模型的設(shè)定、估計和應(yīng)用；提出三種新的高維面板數(shù)據(jù)因子模型：高維面板數(shù)據(jù)動態(tài)混合雙因子模型、高維受限因變量面板數(shù)據(jù)因子模型、高維面板數(shù)據(jù)因子隨機(jī)波動模型。分別介紹了三種模型的基本類型設(shè)定以及估計方法，并將其應(yīng)用于解決經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的實際問題。這幾類模型雖然構(gòu)造形式各異，但是都有各自的應(yīng)用場合。其中的大多數(shù)方法在實踐中都可以結(jié)合統(tǒng)計軟件予以實現(xiàn)。因子模型的應(yīng)用領(lǐng)域包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、社會學(xué)、消費(fèi)者行為研究，等等。

　　方國斌，男，安徽財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計系主任，教授，碩士生導(dǎo)師。中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院博士，中國人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。美國北伊利諾伊大學(xué)（NIU）統(tǒng)計系訪問學(xué)者。中國商業(yè)統(tǒng)計學(xué)會、中國統(tǒng)計教育學(xué)會理事；中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會長江三角洲經(jīng)濟(jì)研究會、中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會高等教育經(jīng)濟(jì)管理分會常務(wù)理事。在《統(tǒng)計研究》、《數(shù)理統(tǒng)計與管理》等國內(nèi)外期刊公開發(fā)表科研論文40余篇。其中3篇論文被人大報刊復(fù)印資料《統(tǒng)計與精算》全文轉(zhuǎn)載。主持國家社會科學(xué)基金等項目10余項。作為項目組主要成員參加國家社會科學(xué)基金重點項目和國家自然科學(xué)基金重點項目等國家項目6項。主要研究領(lǐng)域為金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、面板數(shù)據(jù)分析、金融深度學(xué)習(xí)等。馬慧敏，女，安徽財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院副教授。美國北伊利諾伊大學(xué)（NIU）訪問學(xué)者（2018-2019年）。迄今為止，在統(tǒng)計學(xué)核心期刊公開發(fā)表科研論文20余篇，有2篇論文被人大報刊復(fù)印資料《統(tǒng)計與精算》全文轉(zhuǎn)載。主持并完成安徽省教育廳人文社會科學(xué)研究項目等多項；參與國家社會科學(xué)基金、安徽省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目、安徽省省級高校自然科學(xué)基金和教育廳人文社會科學(xué)研究項目等10余項。主要研究領(lǐng)域為宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計分析、多元統(tǒng)計分析等。