金融和保險中動態(tài)均值：方差問題的均衡策略選擇

目錄
序
前言
第1章 金融和保險中動態(tài)均值--方差問題概述 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 再保險 1
1.1.2 保險投資 2
1.1.3 當前形勢下研究再保險和保險投資的必要性 3
1.2 相關(guān)風險管理和投資組合選擇模型簡介 3
1.2.1 再保險分類及其模型刻畫 3
1.2.2 基于均值-方差模型的投資組合選擇 4
1.2.3 拓展的HJB方程和驗證定理 8
1.3 本書結(jié)構(gòu)安排與創(chuàng)新 13
第2章 隨機利率模型下的保險公司均衡再保險和投資策略選擇 16
2.1 引言 16
2.2 隨機利率模型 17
2.3 模型建立 18
2.4 隨機利率模型下的保險公司均衡再保險和投資策略求解 26
2.5 數(shù)值分析 32
2.6 小結(jié)與展望 35
第3章 隨機波動率模型下的保險公司均衡再保險和投資策略選擇 36
3.1 引言 36
3.2 隨機波動率模型 37
3.3 模型建立 38
3.4 隨機波動率模型下的保險公司均衡再保險和投資策略求解 41
3.5 數(shù)值分析 50
3.6 小結(jié)與展望 52
第4章 極端模糊厭惡情景下的保險公司均衡再保險和投資策略選擇 53
4.1 引言 53
4.2 模糊厭惡模型 54
4.3 模型建立 56
4.4 極端模糊厭惡情景下的保險公司均衡再保險和投資策略求解 61
4.5 數(shù)值分析 72
4.6 小結(jié)與展望 78
第5章 α-模糊厭惡情景下的保險公司均衡再保險和投資策略選擇 79
5.1 引言 79
5.2 模型建立 79
5.3 α-模糊厭惡情景下的保險公司均衡再保險和投資策略求解 96
5.4 數(shù)值分析 107
5.5 小結(jié)與展望 111
第6章 兼顧保險公司和再保險公司利益的均衡再保險和投資策略選擇 112
6.1 引言 112
6.2 模型建立 112
6.3 兼顧保險公司和再保險公司利益的均衡再保險和投資策略求解 116
6.4 數(shù)值分析 129
6.5 小結(jié)與展望 134
第7章 確定繳費型養(yǎng)老金的均衡投資策略選擇 135
7.1 引言 135
7.2 模型建立 135
7.3 確定繳費型養(yǎng)老金的均衡投資策略求解 141
7.4 數(shù)值分析 151
7.5 小結(jié)與展望 155
第8章 多個保險公司的動態(tài)風險分擔均衡策略選擇 156
8.1 引言 156
8.2 模型建立 156
8.3 多個保險公司的動態(tài)風險分擔均衡策略求解 159
8.4 模糊厭惡情景下的多個保險公司的動態(tài)風險分擔均衡策略求解 164
8.5 數(shù)值分析 178
8.6 小結(jié)與展望 179
參考文獻 180