信用評(píng)級(jí)中的量化研究方法與應(yīng)用

定　價(jià)：￥72.00

作　者：	呂柏樂(lè) 編
出版社：	中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522309361	出版時(shí)間：	2021-12-01	包裝：
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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　為順應(yīng)金融市場(chǎng)大數(shù)據(jù)和信息化的潮流，適應(yīng)評(píng)級(jí)行業(yè)日新月異的變化，大公國(guó)際積極開(kāi)展基于數(shù)理統(tǒng)計(jì)的信用評(píng)級(jí)方法研究，持續(xù)挖掘?qū)υu(píng)級(jí)結(jié)果具有顯著預(yù)測(cè)能力的另類因子，深入探索量化評(píng)級(jí)模型的構(gòu)建方法，并將研究成果形成《信用評(píng)級(jí)中的量化研究方法及其應(yīng)用》一書(shū)，希望本書(shū)能夠?qū)ξ覈?guó)信用評(píng)級(jí)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的啟發(fā)。本書(shū)圍繞量化方法在信用評(píng)級(jí)領(lǐng)域的發(fā)展和應(yīng)用這一主題，共分八個(gè)章節(jié)展開(kāi)，包括：一、信用評(píng)級(jí)行業(yè)概況；二、信用評(píng)級(jí)中的量化研究方法及發(fā)展；三、債券信用評(píng)級(jí)的質(zhì)量檢驗(yàn)；四、債券二級(jí)市場(chǎng)估值研究；五、債券信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型；六、行業(yè)關(guān)鍵要素識(shí)別與主體級(jí)別；七、債券組合指數(shù)的構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)管理；八、結(jié)語(yǔ)與展望。整體而言，全書(shū)主要展現(xiàn)了近年來(lái)信用評(píng)級(jí)行業(yè)中新興的量化模型和數(shù)理方法，在未來(lái)的研究中，我們將繼續(xù)針對(duì)債券市場(chǎng)和評(píng)級(jí)行業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)其進(jìn)行完善、優(yōu)化和適應(yīng)性改進(jìn)，推進(jìn)信用評(píng)級(jí)行業(yè)所用模型和方法的持續(xù)更新。

作者簡(jiǎn)介

　　大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大公國(guó)際”）成立于1994年，是中國(guó)人民銀行和原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委共同批準(zhǔn)成立的全國(guó)性信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，擁有政府監(jiān)管部門批準(zhǔn)的全部評(píng)級(jí)資質(zhì)，能夠?qū)χ袊?guó)資本市場(chǎng)所有債務(wù)工具和參與主體進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。大公國(guó)際是中國(guó)國(guó)新有限責(zé)任公司控股子公司，總部位于北京?，F(xiàn)有從事評(píng)級(jí)作業(yè)和研究的專業(yè)分析師148人，其中97%具有證券從業(yè)資格，97%具有碩士、博士學(xué)歷。成立27年來(lái)，大公國(guó)際獨(dú)立研究制定國(guó)家、地方政府和行業(yè)的信用評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)債務(wù)工具的創(chuàng)新設(shè)計(jì)與推廣應(yīng)用，先后對(duì)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和香港特別行政區(qū)、70多個(gè)行業(yè)的近萬(wàn)家企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。大公國(guó)際以27年來(lái)積累的評(píng)級(jí)技術(shù)和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，深耕評(píng)級(jí)理論、方法與應(yīng)用研究，致力于金融科技與評(píng)級(jí)行業(yè)的深度融合，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、獨(dú)立、依法、合規(guī)開(kāi)展評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)，為投資者、客戶提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、高附加值的評(píng)級(jí)服務(wù)，努力維護(hù)國(guó)際金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。

圖書(shū)目錄

第一章信用評(píng)級(jí)行業(yè)概況
第一節(jié) 信用評(píng)級(jí)理論概述
第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外評(píng)級(jí)行業(yè)的現(xiàn)狀
第二章信用評(píng)級(jí)中的量化研究方法及發(fā)展
第一節(jié) 層次分析法
第二節(jié) 主成分分析
第三節(jié) 因子分析
第四節(jié) KMV模型
第五節(jié) CreditRisk+模型
第六節(jié) 蒙特卡洛方法
第七節(jié) 隱含評(píng)級(jí)
第八節(jié) 信用評(píng)級(jí)量化方法的發(fā)展
第三章債券信用評(píng)級(jí)的質(zhì)量檢驗(yàn)
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 非參數(shù)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第三節(jié) 評(píng)級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)方法
第四節(jié) 研究?jī)?yōu)勢(shì)與創(chuàng)新點(diǎn)
第五節(jié) 應(yīng)用案例
第四章債券二級(jí)市場(chǎng)估值研究
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 常見(jiàn)插值方法
第三節(jié) 幾種常見(jiàn)債券估值方法的比較
第四節(jié) 估值方法的改進(jìn)
第五節(jié) 研究?jī)?yōu)勢(shì)與創(chuàng)新點(diǎn)
第六節(jié) 實(shí)證應(yīng)用
第五章債券信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 研究方法
第三節(jié) 研究?jī)?yōu)勢(shì)與創(chuàng)新點(diǎn)
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用
第六章行業(yè)關(guān)鍵要素識(shí)別與主體級(jí)別
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 研究方法
第三節(jié) 研究?jī)?yōu)勢(shì)與創(chuàng)新點(diǎn)
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用
第七章債券組合指數(shù)的構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 研究方法
第三節(jié) 研究?jī)?yōu)勢(shì)與創(chuàng)新點(diǎn)
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用
第八章結(jié)語(yǔ)與展望
參考文獻(xiàn)