單位根和協(xié)整前沿理論的擴展與應(yīng)用

定　價：￥46.00

作　者：	楊洋著
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：	中南財經(jīng)政法大學“雙一流”建設(shè)文庫
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521811612	出版時間：	2019-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	172	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《單位根和協(xié)整前沿理論的擴展與應(yīng)用》在解讀這一領(lǐng)域前沿文獻的基礎(chǔ)上，致力于對單位根和協(xié)整理論進行相應(yīng)地擴展。我們提出了一個新的非對稱和時變方差的AESTAR單位根檢驗；在時變方差和檢驗變量單位根性質(zhì)未知的條件下，提出兩個新的確定性趨勢檢驗方法；在確定性趨勢和方差同時存在結(jié)構(gòu)變化時，提出新的協(xié)整檢驗方法。這些新的檢驗方法的提出，是對現(xiàn)有單位根和協(xié)整檢驗前沿理論的進一步擴展，同時也有很廣泛的實證應(yīng)用價值，從而體現(xiàn)出該書的理論創(chuàng)新。

作者簡介

　　中南財經(jīng)政法大學金融學院教師，，曾獲管理學（會計學）學士學位、管理學（會計學）碩士學位、管理學（管理科學與工程）博士學位。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 研究背景與意義
第二節(jié) 文獻綜述
第三節(jié) 研究思路與結(jié)構(gòu)安排
第四節(jié) 主要創(chuàng)新點
第二章非對稱與時變方差的AESTAR單位根檢驗
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 時變方差條件下的AESTAR單位根檢驗
第三節(jié) 時變方差和序列相關(guān)條件下的AESTAR單位根檢驗
第四節(jié) 不同AESTAR單位根檢驗有限樣本性質(zhì)及其比較
第五節(jié) 基于實際匯率的購買力平價的再檢驗
第六節(jié) 本章小結(jié)
第三章時變方差的單位根過程的確定性趨勢檢驗
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 時變方差下的HLT檢驗及其修正
第三節(jié) 時變方差下的PY檢驗及其修正
第四節(jié) 確定性趨勢檢驗的有限樣本性質(zhì)及其比較
第五節(jié) 我國CPI數(shù)據(jù)的確定性趨勢檢驗
第六節(jié) 本章小結(jié)
第四章基于協(xié)整VECM模型的沖擊效應(yīng)的識別與沖擊效應(yīng)的分解
——中國經(jīng)濟增長的長期趨勢
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 基于協(xié)整VECM模型的沖擊效應(yīng)及其沖擊效應(yīng)的識別
第三節(jié) 中國經(jīng)濟增長的長期趨勢
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章確定性趨勢和方差具有結(jié)構(gòu)變化的協(xié)整檢驗
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 確定性趨勢和方差同時存在結(jié)構(gòu)變化時的協(xié)整檢驗
第三節(jié) 不同協(xié)整檢驗的有限樣本性質(zhì)及其比較
第四節(jié) 本章小結(jié)
第六章結(jié)論與展望
第一節(jié) 主要結(jié)論
第二節(jié) 研究展望
參考文獻