基于部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試研究

定　價(jià)：￥88.00

作　者：	袁芳英著
出版社：	上海交通大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787313243447	出版時(shí)間：	2021-04-01	包裝：
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	280	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《基于部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試研究》主要應(yīng)用部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表和壓力測(cè)試方法來(lái)評(píng)估部門(mén)內(nèi)和部門(mén)間的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)。首先匯編我國(guó)2000-2016年的部門(mén)金融賬戶，然后分析部門(mén)金融賬戶中資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)變化，從而找出我國(guó)各部門(mén)中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。接著建立六部門(mén)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試分析框架，便于以后對(duì)宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析。其次執(zhí)行企業(yè)部門(mén)、金融部門(mén)與貨幣政策互動(dòng)關(guān)系的壓力測(cè)試，比較分析不同貨幣政策中介變量對(duì)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)的影響，為制定好的貨幣政策提供依據(jù)。為評(píng)估我國(guó)中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及救助成本，《基于部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試研究》還執(zhí)行了常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)沖擊對(duì)銀行部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表影響的壓力測(cè)試。最后修正DSGE模型，執(zhí)行貨幣政策與宏觀審慎政策對(duì)資產(chǎn)價(jià)格泡沫影響的壓力測(cè)試，為管理房?jī)r(jià)泡沫風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)計(jì)量依據(jù)。

作者簡(jiǎn)介

　　袁芳英，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。研究方向?yàn)椋航鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析。主要講授金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資銀行理論與實(shí)務(wù)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等課程。近年來(lái)，主持國(guó)家社科項(xiàng)目、國(guó)家發(fā)改委項(xiàng)目、國(guó)家“十三五”重點(diǎn)圖書(shū)出版規(guī)劃等***課題3項(xiàng)，教育部人文社科項(xiàng)目、上海市政府決策咨詢項(xiàng)目等省部級(jí)課題多項(xiàng)；在國(guó)內(nèi)外核心期刊公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇，出版學(xué)術(shù)專著2部。

圖書(shū)目錄

第一章緒論
第一節(jié) 本書(shū)研究背景與意義
第二節(jié) 本書(shū)文獻(xiàn)綜述
第三節(jié) 本書(shū)研究思路、內(nèi)容與方法
第四節(jié) 本書(shū)創(chuàng)新與不足之處
第二章以資產(chǎn)負(fù)債表法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與實(shí)踐
第一節(jié) BSA的理論與分析框架
第二節(jié) BSA在國(guó)際上的發(fā)展與影響
第三節(jié) BSA在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中的應(yīng)用
第四節(jié) BSA的數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)方法
第五節(jié) 小結(jié)
第三章部門(mén)金融賬戶的編制與運(yùn)用
第一節(jié) 部門(mén)金融賬戶簡(jiǎn)介
第二節(jié) 國(guó)際組織編制部門(mén)金融賬戶的實(shí)踐
第三節(jié) 亞洲國(guó)家編制部門(mén)金融賬戶的實(shí)踐
第四節(jié) 我國(guó)編制部門(mén)金融賬戶的建議
第五節(jié) 我國(guó)部門(mén)金融賬戶的編制結(jié)果
第六節(jié) 部門(mén)金融賬戶在風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用
第七節(jié) 從部門(mén)金融賬戶看我國(guó)資產(chǎn)負(fù)債變化
第四章六部門(mén)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試
第一節(jié) 六部門(mén)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的理論分析框架
第二節(jié) 部門(mén)數(shù)據(jù)處理及主成分分析
第三節(jié) 六部門(mén)相互沖擊的壓力測(cè)試
第四節(jié) 小結(jié)與政策建議
第五章企業(yè)部門(mén)、金融部門(mén)與貨幣政策互動(dòng)關(guān)系的壓力測(cè)試
第一節(jié) 企業(yè)部門(mén)與金融部門(mén)互動(dòng)關(guān)系的文獻(xiàn)綜述
第二節(jié) 構(gòu)建門(mén)限向量自回歸模型
第三節(jié) 企業(yè)部門(mén)、金融部門(mén)與貨幣政策關(guān)系的實(shí)證分析
第四節(jié) 小結(jié)與政策建議
第六章沖擊對(duì)銀行部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表影響的壓力測(cè)試
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因子的分析
第二節(jié) 我國(guó)城商行資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的實(shí)證分析
第三節(jié) 小結(jié)與政策建議
第七章貨幣政策與宏觀審慎政策對(duì)資產(chǎn)價(jià)格泡沫的影響：基于DSGE的分析
第一節(jié) DSGE模型的理論基礎(chǔ)
第二節(jié) DSGE模型的構(gòu)建
第三節(jié) 比較靜態(tài)壓力測(cè)試
第四節(jié) 動(dòng)態(tài)壓力測(cè)試
第五節(jié) 小結(jié)與政策建議
附錄1 2000-2016年我國(guó)部門(mén)金融賬戶
附錄2 關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)
參考文獻(xiàn)
后記