金融計(jì)量學(xué)（第五版）

定　價(jià)：￥56.00

作　者：	鄒平著
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564237950	出版時(shí)間：	2021-07-01	包裝：
開本：		頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《金融計(jì)量學(xué)（第五版）》主要供高等院校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)的本科學(xué)生使用，也可作為相關(guān)專業(yè)碩士研究生的教材和學(xué)習(xí)參考用書。教學(xué)總學(xué)時(shí)為36課時(shí)。為方便使用，該書提供教學(xué)課件、配套數(shù)據(jù)、思考題和練習(xí)題答案。教師可自行從上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社有限公司網(wǎng)站（www.sufep.com）“教學(xué)資源”專區(qū)下載，或?qū)⑿彰?、學(xué)校、院系、書名、版本等信息發(fā)送至郵箱jiangyu@msg.sufe.edu.cn聯(lián)系索取。《金融計(jì)量學(xué)（第五版）》先后被核準(zhǔn)為上海市優(yōu)秀輸出版圖書、上海市普通高校優(yōu)秀教材和教育部“十二五”普通高等教育本科國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材。相應(yīng)課程先后被核準(zhǔn)為上海市精品課程、上海市外國(guó)留學(xué)生英語授課示范性課程、教育部雙語教學(xué)示范課程，2020年11月入選教育部首批國(guó)家本科線下課程。

作者簡(jiǎn)介

　　鄒平，金融學(xué)博士、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1998年獲香港王寬誠(chéng)基金會(huì)全額資助赴英國(guó)倫敦大學(xué)亞非學(xué)院學(xué)習(xí)，并于2002年獲金融學(xué)博士學(xué)位。主要講授課程為金融計(jì)量學(xué)、國(guó)際金融學(xué)、證券投資學(xué)和貨幣銀行學(xué)。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谡?、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和金融市場(chǎng)資產(chǎn)定價(jià)。

圖書目錄

前言
第一章金融計(jì)量學(xué)介紹
第一節(jié) 金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟
第二節(jié) 金融計(jì)量學(xué)軟件簡(jiǎn)介
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第二章最小二乘法和線性回歸模型
第一節(jié) 最小二乘法的基本屬性
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第四節(jié) 預(yù)測(cè)
第五節(jié) 模型選擇
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第三章異方差和自相關(guān)
第一節(jié) 異方差的介紹
第二節(jié) 異方差的檢驗(yàn)
第三節(jié) 異方差的修正
第四節(jié) 金融實(shí)例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
第四章多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用
第一節(jié) 多重共線性的概念和后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)
第三節(jié) 多重共線性的修正
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理
——對(duì)影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——鄒氏檢驗(yàn)
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——虛擬變量法
第八節(jié) 實(shí)例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第五章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
第一節(jié) 隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗(yàn)
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗(yàn)
第六節(jié) 實(shí)例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第六章動(dòng)態(tài)模型
第一節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
第四節(jié) （G）ARCH模型的概念和構(gòu)造
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第七章聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識(shí)別
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì)
第四節(jié) 實(shí)例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第八章實(shí)證性文章的寫作
第一節(jié) 實(shí)證性論文框架的構(gòu)建
第二節(jié) 典型研究課題的簡(jiǎn)介
附錄一
附錄二
附表
實(shí)驗(yàn)手冊(cè)
實(shí)驗(yàn)一異方差的檢驗(yàn)與修正
實(shí)驗(yàn)二虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實(shí)驗(yàn)三金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
實(shí)例四基于Microfit的ARDL模型應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)七（G）ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)八聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)九基于EViews的ARDL模型和ECM模型應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)十面板數(shù)據(jù)分析及回歸模型應(yīng)用
參考文獻(xiàn)