中國金融市場高頻風(fēng)險(xiǎn)測度和管理方法研究

　　本成果涵蓋三大主題，由綜述和9個(gè)章節(jié)構(gòu)成，具體內(nèi)容包括：一是對(duì)利用高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行金融風(fēng) 險(xiǎn)管理研究狀況、應(yīng)用領(lǐng)域等的總體論述；二是討論在市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲、價(jià)格跳躍環(huán)境中金融資產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)的估計(jì)問題；三是考慮微觀市場噪聲與價(jià)格跳躍時(shí)，流動(dòng)性調(diào)整的資產(chǎn)組合協(xié)方差矩 陣研究四是利用高頻數(shù)據(jù)分析中國證券市場信息非對(duì)稱狀態(tài)；五是基于預(yù)測精度和風(fēng)險(xiǎn)管理的視角 對(duì)各類頻率波動(dòng)預(yù)測模型的對(duì)比分析；六是構(gòu)造動(dòng)態(tài)層級(jí)潛在變量模型，通過大規(guī)模金融資產(chǎn)分析危機(jī)事件中的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制；七是研究用不同頻率協(xié)方差矩陣構(gòu)造等比例風(fēng)險(xiǎn)配額，帶有損失約束的動(dòng)態(tài)組合問題。八是利用高頻金融數(shù)據(jù)構(gòu)估計(jì)變系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，建立具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)約束的投資組 合；九是從統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)效率角度比較分析了高頻協(xié)方差的估計(jì)和預(yù)測方法；十是提出基于FLS 算法的統(tǒng)計(jì)套利模型，并運(yùn)用中國證券市場數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。

　　馬丹，女，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士，教授、博士生導(dǎo)師。四川省科學(xué)和技術(shù)帶頭人后備人選、四川省統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)理事、成都市統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)理事、南方工業(yè)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)常務(wù)理事。主要從事金融統(tǒng)計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域研究。主持完成國家社科基金項(xiàng)目、教育部人文社會(huì)科學(xué)資助項(xiàng)目等各級(jí)課題多項(xiàng)。