相依重尾風(fēng)險模型的漸近分析

　　《相依重尾風(fēng)險模型的漸近分析》以重尾分布相關(guān)理論為基礎(chǔ)， 從保險行業(yè)風(fēng)險管理的角度， 量化巨災(zāi)風(fēng)險和金融風(fēng)險及其相依性、多維性對保險公司償付能力造成的影響，從而為保險公司穩(wěn)健經(jīng)營以及風(fēng)險預(yù)警提供理論支持. 《相依重尾風(fēng)險模型的漸近分析》詳細(xì)介紹了各種重尾分布族的定義、性質(zhì)和分類， 并研究了相依情形下的max-sum 等價問題. 在此基礎(chǔ)上， 結(jié)合經(jīng)典的更新風(fēng)險模型， 并充分考慮保險產(chǎn)品的多樣性以及由此帶來的相依性、保險資金風(fēng)險投資帶來的金融風(fēng)險以及與索賠風(fēng)險的交互作用， 建立了相應(yīng)的風(fēng)險模型， 并研究了模型中破產(chǎn)概率的漸近估計問題. 隨著考慮因素的增多， 所得模型與現(xiàn)實更加貼近， 所得結(jié)論解釋性和實用性更強.

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