商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理與巴塞爾新資本協(xié)議知識(shí)寶典

定　價(jià)：￥68.00

作　者：	李師剛著
出版社：	中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng)：	金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理及資本管理體系建設(shè)系列叢書
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787504998699	出版時(shí)間：	2019-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書是金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理體系建設(shè)系列叢書之一，以風(fēng)險(xiǎn)管理為切入點(diǎn)，對(duì)巴塞爾協(xié)議和新資本辦法的邏輯和知識(shí)體系進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的梳理，并結(jié)合編著者多年的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)和有關(guān)技術(shù)方法，提出適合我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的解決方案框架，嘗試解決風(fēng)險(xiǎn)管理與巴塞爾協(xié)議實(shí)施中的一些困惑與難題。本書為針對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及管理體系建設(shè)的后續(xù)叢書打下理論及知識(shí)基礎(chǔ)。本書的主要內(nèi)容也經(jīng)過編著者多次在實(shí)施過程中及演講、培訓(xùn)中的實(shí)際演練，深入淺出地解讀了全面風(fēng)險(xiǎn)管理和巴塞爾新資本協(xié)議的知識(shí)，內(nèi)容通俗易懂，適合銀行各級(jí)管理人員、風(fēng)險(xiǎn)管理人員、對(duì)巴塞爾協(xié)議和新資本辦法感興趣的銀行從業(yè)人員以及在校相關(guān)專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)參考。

作者簡(jiǎn)介

　　李師剛先生是全面風(fēng)險(xiǎn)管理及巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施專家，是國(guó)內(nèi)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施、大數(shù)據(jù)建模、金融量化技術(shù)、金融AI、金融風(fēng)險(xiǎn)模型、行業(yè)評(píng)估、中小微企業(yè)及個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)、金融大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用方面的先試先行者。多年來培養(yǎng)了大批量化技術(shù)骨干任職于監(jiān)管機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、證券、保險(xiǎn)等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)及創(chuàng)新金融機(jī)構(gòu)。李先生曾任穆迪KMV中國(guó)首任首席代表，德勤加拿大及德勤中國(guó)資本市場(chǎng)服務(wù)主管合伙人，并曾任職于美洲銀行及中國(guó)工商銀行總行，具有豐富的國(guó)際、國(guó)內(nèi)管理及咨詢經(jīng)驗(yàn)。李先生長(zhǎng)期從事全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理、資本計(jì)量與管理、信用評(píng)估、信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、資產(chǎn)負(fù)債管理、量化組合管理技術(shù)等方面的研究和推廣。李先生為包括美國(guó)銀行、匯豐銀行、CIBC、多倫多道明銀行、新加坡DBS、中行、建行、交行、招行、民生銀行、中國(guó)人壽、華潤(rùn)集團(tuán)等近百家國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)提供了專業(yè)服務(wù)，積累了PD、LGD、EAD、VAR、ES、ICAAP、經(jīng)濟(jì)資本建模等方面的一手經(jīng)驗(yàn)。李先生的專長(zhǎng)還包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、管理架構(gòu)設(shè)計(jì)與流程優(yōu)化、產(chǎn)品研發(fā)、金融工具定價(jià)，以及信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施等。李先生在資產(chǎn)證券化（促成中國(guó)ABS、MBS首次發(fā)行）、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)安全、績(jī)效考核以及集中化運(yùn)營(yíng)等方面經(jīng)驗(yàn)豐富。李先生是財(cái)政部中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則CAS22、23、37及國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則IFRS9實(shí)施專家，參與了有關(guān)準(zhǔn)則的制訂和實(shí)施。

圖書目錄

第一部分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn) 1
(一) 風(fēng)險(xiǎn)是什么———各類風(fēng)險(xiǎn)的定義 3
(二) 風(fēng)險(xiǎn)來自哪里——風(fēng)險(xiǎn)暴露定義 10
(三) 風(fēng)險(xiǎn)管理是什么———風(fēng)險(xiǎn)管理流程 20
(四) 風(fēng)險(xiǎn)管理體系是什么——整合的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架 28

第二部分認(rèn)識(shí)資本 31

第三部分風(fēng)險(xiǎn)與資本的關(guān)系 37

第四部分認(rèn)識(shí)巴塞爾資本協(xié)議 47

第五部分解讀《新資本辦法》 77
(一) 關(guān)于資本充足率的要求 83
(二) 關(guān)于資本的要求 85
(三) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的要求 88
(四) 關(guān)于第二支柱的要求 120
(五) 關(guān)于第三支柱的要求 122

第六部分解讀全面風(fēng)險(xiǎn)管理及各類風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求 127
(一) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)治理方面的要求 129
(二) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額管理方面的要求 144
(三) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序方面的要求 149
(四) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理流程、工具和方法方面的要求 154
(五) 關(guān)于管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量方面的要求 167

第七部分風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 177
(一) 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 179
(二) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 211
(三) 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 217
(四) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 227
(五) 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 231

第八部分資本計(jì)量方法的驗(yàn)證 235

第九部分新資本協(xié)議第二支柱對(duì)監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查的要求 261

第十部分新資本協(xié)議第三支柱對(duì)信息披露的要求 271

第十一部分銀行實(shí)施新資本辦法的模式和一般路徑 281

附錄一巴塞爾委員會(huì)發(fā)布文件名稱列表 (至 2019 年 6 月 30 日) 290
附錄二巴塞爾委員會(huì)部分文件翻譯稿 (選編) 341
(一) Basel Ⅱ監(jiān)管改革概要 (2017 年 12 月) Finalising Basel Ⅲ (In brief) 341
(二) 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) (2016 年 4 月) Standards : Interest Rate Risk in the Banking Book, April 2016 349
(三) 有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則 (2013 年 1 月) Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting, January 2013 375
(四) 穩(wěn)健的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的原則 (2008 年 9 月) Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, September 2008 392
參考文獻(xiàn) 425