Python量化交易實戰(zhàn)

目  錄
第1章  走進量化投資    1
1.1  量化投資的誕生背景    1
1.2  量化投資的特點    3
1.3  量化投資的應用    5
1.4  量化投資在我國股市的發(fā)展前景    6
1.5  小結(jié)    6
第2章  Python的安裝與使用    7
2.1  Python的基本安裝和用法    7
2.1.1  Anaconda的下載與安裝    8
2.1.2  Python編譯器PyCharm的安裝    11
2.1.3  使用Python計算softmax函數(shù)    14
2.2  Python常用類庫中的threading    15
2.2.1  threading庫的使用    16
2.2.2  threading模塊中最重要的Thread類    16
2.2.3  threading中的Lock類    18
2.2.4  threading中的join類    19
2.3  小結(jié)    19
第3章  Python類庫的使用——數(shù)據(jù)處理及可視化展示    20
3.1  從小例子起步——NumPy的初步使用    20
3.1.1  數(shù)據(jù)的矩陣化    20
3.1.2  數(shù)據(jù)分析    22
3.1.3  基于統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)處理    24
3.2  圖形化數(shù)據(jù)處理——Matplotlib包的使用    24
3.2.1  差異的可視化    24
3.2.2  坐標圖的展示    25
3.2.3  大規(guī)模數(shù)據(jù)的可視化    27
3.3  常用的統(tǒng)計分析方法——相似度計算    30
3.3.1  基于歐幾里得距離的相似度計算    30
3.3.2  基于余弦角度的相似度計算    31
3.3.3  歐幾里得相似度與余弦相似度的比較    32
3.4  數(shù)據(jù)的統(tǒng)計學可視化展示    33
3.4.1  數(shù)據(jù)的四分位    33
3.4.2  數(shù)據(jù)的四分位示例    34
3.4.3  數(shù)據(jù)的標準化    37
3.4.4  數(shù)據(jù)的平行化處理    39
3.4.5  熱點圖-屬性相關(guān)性檢測    41
3.5  Python實戰(zhàn)：某地降雨的關(guān)系處理    42
3.5.1  不同年份的相同月份統(tǒng)計    42
3.5.2  不同月份之間的增減程度比較    44
3.5.3  每月的降水量是否相關(guān)    45
3.6  小結(jié)    46
第4章  歡迎來到掘金量化    47
4.1  基礎(chǔ)工作    47
4.1.1  安裝掘金終端    47
4.1.2  獲取幫助    49
4.2  實戰(zhàn)：使用掘金終端進行回測工作    51
4.2.1  創(chuàng)建第一個策略    51
4.2.2  運行回測    52
4.2.3  查看回測結(jié)果    54
4.2.4  使用PyCharm進行回測    55
4.3  小結(jié)    59

第5章  Talib金融庫使用詳解    60
5.1  Talib金融工具庫的介紹    60
5.1.1  使用Talib獲取3日、7日、15日均線    60
5.1.2  EMA的計算    62
5.1.3  MACD的計算    64
5.1.4  MACD斜率的計算方法    66
5.1.5  使用Talib實現(xiàn)國內(nèi)金融數(shù)據(jù)指標    67
5.2  Talib金融工具庫函數(shù)    69
5.2.1  Talib常用函數(shù)介紹    73
5.2.2  Talib圖像形態(tài)識別    75
5.3  實戰(zhàn)：Talib金融工具回測實戰(zhàn)    83
5.3.1  根據(jù)MACD變化回測2017年盈利情況    84
5.3.2  股價的波動范圍及未來走勢判定    90
5.4  兩種經(jīng)典的軌道突破策略    92
5.4.1  Dual Thrust策略    92
5.4.2  Dynamic Breakout II策略    96
5.5  小結(jié)    99
第6章  多因子策略    100
6.1 一個奇怪的問題    100
6.1.1  因子是什么    101
6.1.2  選取因子    102
6.1.3  單因子選股輪動測試    105
6.2  因子的量化選擇    108
6.2.1  基于IC值的多因子計算方法    109
6.2.2  基于IC值的多因子計算方法（續(xù)）    110
6.2.3  因子IC值計算的目標，等權(quán)法因子值的合成    114
6.3  實戰(zhàn)：基于成長因子的模型測試    116
6.3.1  模型說明    116
6.3.2  使用模型進行回測    125
6.4  霍華?羅斯曼的投資模型    127
6.4.1  霍華?羅斯曼簡介    127
6.4.2  霍華?羅斯曼的投資模型    127
6.4.3  對霍華?羅斯曼模型的分析    128
6.5  小結(jié)    131
第7章  帶技術(shù)指標的多因子策略    132
7.1  技術(shù)面多因子介紹    132
7.1.1  101個技術(shù)因子    132
7.1.2  基于Talib的技術(shù)因子重寫    136
7.1.3  一個基于放量技術(shù)因子策略的回測    140
7.2  較為復雜的技術(shù)因子    143
7.2.1  阻力支撐相對強度因子介紹    143
7.2.2  改進的RSRS因子與回測數(shù)據(jù)    146
7.2.3  價差偏離度因子介紹    148
7.3  簡單的技術(shù)性因子—波動率因子    151
7.3.1  波動率因子介紹    151
7.3.2  更多的波動率因子    155
7.4  實戰(zhàn)：一個回測成功率100%的中長線買賣例子    158
7.4.1  技術(shù)指標的設(shè)計    159
7.4.2  回測的設(shè)計    164
7.5  小結(jié)    166
第8章  人人都是基金經(jīng)理——中證紅利指數(shù)增強策略    167
8.1  中證紅利指數(shù)基金介紹    167
8.1.1  紅利指數(shù)基金的由來    168
8.1.2  中證紅利簡介    168
8.2  基于中證紅利的指數(shù)增強基金策略的構(gòu)建    169
8.2.1  中證紅利策略的構(gòu)建方法    170
8.2.2  策略回測與優(yōu)化    173
8.3  小結(jié)    173
第9章  掘金量化——回歸分析基礎(chǔ)    175
9.1  回歸分析基礎(chǔ)    175
9.1.1  回歸法簡介    176
9.1.2  一元線性回歸    176
9.1.3  多元線性回歸    179
9.1.4  回歸法的解法——最小二乘法詳解    180
9.2  回歸分析的一些其他計算方法    183
9.2.1  梯度下降算法與使用TensorFlow計算線性回歸    183
9.2.2  線性回歸的姐妹——邏輯回歸    189
9.3  實戰(zhàn)：回歸分析——短時間開盤價與收盤價之間的關(guān)系    190
9.3.1  量化策略基本思路與簡單實現(xiàn)    190
9.3.2  使用掘金量化實現(xiàn)回測    192
9.4  買還是賣——邏輯回歸幫你做決定    196
9.4.1  邏輯回歸是一種分類算法    196
9.4.2  邏輯回歸的TensorFlow實現(xiàn)    197
9.4.3  使用TensorFlow的邏輯回歸進行回測    201
9.5  機器學習策略——支持向量機    203
9.5.1  支持向量機的基本概念    203
9.5.2  使用支持向量機進行回測    204
9.6  小結(jié)    208
第10章  回歸模型的經(jīng)典應用    209
10.1  CAPM模型簡介    210
10.1.1  CAPM定價模型的提出    210
10.1.2  CAPM定價模型的公式與假設(shè)    211
10.1.3  CAPM中Beta的定義    212
10.2  Fama-French三因子模型    213
10.2.1  Fama-French模型的基礎(chǔ)公式    214
10.2.2  Fama-French模型的實現(xiàn)與回測    215
10.3  PB-ROE回歸模型的使用    220
10.3.1  PB-ROE模型介紹    220
10.3.2  PB-ROE模型的實現(xiàn)    221
10.3.3  基于上證180的股票回測    226
10.3.4  使用自定義股票池的PB-ROE回測    232
10.4  小結(jié)    242
第11章  配對交易的魔力    243
11.1  配對交易的基本理論    243
11.1.1  相關(guān)性分析    244
11.1.2  均值、方差與協(xié)方差    246
11.2  協(xié)整性的判定與檢驗    248
11.2.1  協(xié)整性    248
11.2.2  平穩(wěn)性的檢驗方法    249
11.3  配對交易    253
11.3.1  配對交易的算法    253
11.3.2  提取股票的相關(guān)性    254
11.3.3  協(xié)整系數(shù)的計算方法    257
11.4  配對交易的魔力    263
11.4.1  前期計算    263
11.4.2  協(xié)整性判斷    265
11.4.3  使用量化掘金回測系統(tǒng)對結(jié)果進行判定    266
11.5  小結(jié)    270