基于復雜網絡理論的銀行間市場系統風險傳染機制研究

導論
一、研究背景與研究意義
二、外研究綜述
三、研究內容、思路及方法
四、主要創(chuàng)新點
章 理論基礎
節(jié) 銀行系統風險傳染相關理論
一、系統風險及系統性風險
二、銀行系統風險理論
三、銀行系統風險傳染的渠道
第二節(jié) 復雜網絡理論
一、復雜網絡的復雜性
二、復雜網絡的基本特征
三、復雜網絡的拓撲結構模型
第三節(jié) 基于復雜網絡理論的銀行間市場網絡結構分析
一、基于規(guī)則網絡的銀行間市場網絡結構
二、基于網絡的銀行間市場網絡結構
三、基于小網絡的銀行間市場網絡結構
四、基于無標度網絡的銀行間市場網絡結構
本章小結
第二章 銀行間市場系統風險傳染模型的構建
節(jié) 銀行間市場系統風險傳染宏觀模型的構建
一、有向含權無標度銀行網絡宏觀模型的設定
二、有向含權無標度銀行網絡宏觀模型的演化規(guī)則
三、有向含權無標度銀行網絡宏觀模型的檢驗
第二節(jié) 銀行間市場系統風險傳染微觀模型的構建
一、程式化資產負債表
二、異質性銀行主體行為微觀模型
本章小結
第三章 銀行間市場系統風險傳染機理剖析
節(jié) 基本假設
第二節(jié) 傳染機理
一、因違約而導致的傳染
二、因流動性短缺而導致的傳染
第三節(jié) 傳染機理的舉例分析
一、銀行風險傳染網絡的設計
二、程式化資產負債表的確定
三、風險傳染分析
本章小結
第四章 銀行間市場系統風險傳染影響因素剖析
節(jié) 風險傳染的衡量指標和影響因素
一、風險傳染的衡量指標
二、風險傳染的影響因素
第二節(jié) 無標度網絡下各因素對銀行系統風險傳染的影響剖析
一、資產負債結構類因素的影響
二、復雜網絡結構特征類因素的影響
三、銀行系統整體變化類因素的影響
第三節(jié) 無標度網絡與網絡下各因素影響的比較
一、網絡下各因素對銀行系統風險傳染的影響
二、兩種復雜網絡下各因素影響的比較
本章小結
第五章 銀行間市場系統風險傳染影響因素重要性及其傳染效應剖析
節(jié) 無標度網絡下系統風險傳染概率影響因素重要性及其傳染效應剖析
一、模型設定
二、綜合傳染機理作用下的邏輯回歸
三、單一危機傳染機理作用下的邏輯回歸
四、銀行系統風險傳染概率的重要影響因素及其傳染效應
第二節(jié) 無標度網絡下系統風險傳染范圍影響因素重要性及其傳染效應剖析
一、模型設定
二、綜合傳染機理作用下的多元線性回歸
三、單一危機傳染機理作用下的多元線性回歸
四、銀行系統風險傳染范圍的重要影響因素及其傳染效應
第三節(jié) 銀行系統風險傳染影響因素重要性及其傳染效應的比較
一、網絡下風險傳染概率影響因素重要性及其傳染效應剖析
二、網絡下風險傳染范圍影響因素重要性及其傳染效應剖析
三、兩種復雜網絡下銀行系統風險傳染效應的比較
本章小結
第六章 銀行間市場系統風險傳染的防控策略及其模擬
節(jié) 基于復合流動性要求的防控策略及其模擬
一、隨銀行同業(yè)業(yè)務變化而變化的流動性策略
二、隨折價率變化而變化的流動性策略
第二節(jié) 基于救助的防控策略及其模擬
一、金融救助概述
二、基于救助的防控策略
第三節(jié) 基于銀行間救助的防控策略及其模擬
一、銀行間救助的基本原理
二、基于銀行間救助的防控策略
第四節(jié) 防控策略防控效果的比較
一、無標度網絡下不同防控策略防控效果的比較
二、網絡下不同防控策略的防控效果及其比較
三、不同復雜網絡下同一防控策略防控效果的比較
本章小結
第七章 主要結論與政策建議
節(jié) 主要結論
第二節(jié) 政策建議
一、實施逆周期的流動性監(jiān)管
二、實施逆周期和逆同業(yè)業(yè)務規(guī)模的資本金制度
三、優(yōu)化未銀行間市場
四、重點監(jiān)管和救助同業(yè)資產及負債業(yè)務規(guī)模大的銀行
五、建立銀行同業(yè)救助機制
六、根據不同的網絡結構制定不同的防控措施
附錄
附錄1：有向含權無標度網絡程序
附錄2：無標度網絡度及強度分布程序
附錄3：網絡生成程序
附錄4：銀行系統風險傳染程序
附錄5：復雜網絡平均路徑長度計算程序
附錄6：復雜網絡聚集系數計算程序
附錄7：復雜網絡中各節(jié)點的度的計算及其分布程序
參考文獻
后記