基本無(wú)害的量化金融學(xué)

定　價(jià)：￥59.00

作　者：	余穎豐著
出版社：	首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	專(zhuān)碩教材
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787563829200	出版時(shí)間：	2019-06-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	428	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)共分為十章，在對(duì)量化金融學(xué)的發(fā)展進(jìn)行介紹，并對(duì)若干當(dāng)下熱門(mén)的金融學(xué)概念的“前世今生”進(jìn)行了梳理的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)介紹了Python以及Matlab的編程的基本操作，并對(duì)衍生品的基礎(chǔ)知識(shí)、金融數(shù)據(jù)的的基本統(tǒng)計(jì)特性、投資組合的基本原理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理以及固定收益證券（主要針對(duì)債券）的基本原理進(jìn)行了回顧，結(jié)合Python或Matalb計(jì)算編程語(yǔ)言對(duì)傳統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)進(jìn)行了代碼建模。提出了一種“一體化”。

作者簡(jiǎn)介

　　金融學(xué)博士。在加拿大麥吉爾（McGill）大學(xué)獲得計(jì)算機(jī)工程學(xué)學(xué)士和碩士學(xué)位，2013年從中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院博士畢業(yè)，獲得金融學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院副教授，研究生導(dǎo)師，現(xiàn)任院長(zhǎng)助理，首經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融科技研究中心主任。長(zhǎng)期從事宏觀金融、量化金融、國(guó)際金融、金融科技以及機(jī)器學(xué)習(xí)理論的跨學(xué)科研究。主持并參與多項(xiàng)國(guó)家課題，并在《世界經(jīng)濟(jì)》《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》等國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊上發(fā)表多篇論文。

圖書(shū)目錄

目錄

第一章緒論 /

一、研究背景與問(wèn)題的提出 /

二、研究框架 /

三、本書(shū)的主要特點(diǎn) /

第二章完全無(wú)害的量化金融學(xué)共識(shí) /

一、概述 /

二、量化金融與相關(guān)學(xué)科之間的區(qū)別與聯(lián)系 /

三、Q-type視角下的量化金融發(fā)展歷史 /

四、P-type視角下的量化金融發(fā)展歷史 /

五、間接影響量化金融發(fā)展的人物和事件 /

六、中國(guó)現(xiàn)階段金融學(xué)學(xué)科發(fā)展的困局與簡(jiǎn)單思考 /

七、國(guó)外名校的量化金融專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置對(duì)我國(guó)的啟示 /

八、量化金融技能的基礎(chǔ)知識(shí)儲(chǔ)備 /

九、量化金融技能的中級(jí)進(jìn)階階段 /

十、量化金融技能的高級(jí)研修階段 /

本章小結(jié) /

思考題 /

第三章基本無(wú)害的編程人生 /

一、Python編程語(yǔ)言簡(jiǎn)介 /

二、Matlab與Python基本操作指南 /

三、Pandas基本使用指南 /

本章小結(jié) /

思考題 /

第四章完全無(wú)害的傳統(tǒng)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) /

一、衍生品的基本邏輯 /

二、二叉樹(shù)模型與風(fēng)險(xiǎn)中性的思想 /

三、其他常見(jiàn)的期權(quán) /

四、金融數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)特性 /

五、波動(dòng)率的種類(lèi) /

六、投資組合理論 /

七、金融風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 /

八、涉及債券的基本數(shù)學(xué)知識(shí) /

本章小結(jié) /

思考題 /

第五章完全無(wú)害的金融計(jì)量學(xué) /

一、有效市場(chǎng)假說(shuō)與三種新息的關(guān)系 /

二、與標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)相關(guān)的重要過(guò)程 /

三、伊藤定理（Ito-lemma）初探 /

四、波動(dòng)聚凝與ARCH模型 /

五、不同的GARCH模型與參數(shù)估計(jì)初探 /

六、金融計(jì)量與量化金融案例匯總 /

本章小結(jié) /

思考題 /

第六章完全無(wú)害的金融數(shù)學(xué)與計(jì)算金融學(xué) /

一、相關(guān)預(yù)備知識(shí) /

二、幾何布朗運(yùn)動(dòng)的基本特性 /

三、基本無(wú)害的金融數(shù)學(xué)入門(mén) /

四、基本無(wú)害的中級(jí)期權(quán)定價(jià)理論 /

五、BSM期權(quán)定價(jià)公式與希臘字母 /

六、蒙特卡洛技術(shù)在BSM期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用案例 /

七、對(duì)BSM期權(quán)定價(jià)公式的簡(jiǎn)單擴(kuò)展 /

本章小結(jié) /

思考題 /

第七章完全無(wú)害的機(jī)器學(xué)習(xí)理論 /

一、從人工智能與科技金融說(shuō)起 /

二、機(jī)器學(xué)習(xí)理論入門(mén) /

三、一些必須知道的基礎(chǔ)概念 /

本章小結(jié) /

思考題 /

第八章基本無(wú)害的當(dāng)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) /

一、基本無(wú)害計(jì)量與計(jì)量的功夫 /

二、選擇性偏誤與內(nèi)生性問(wèn)題 /

三、量化視角下的初級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) /

四、學(xué)習(xí)高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建議 /

本章小結(jié) /

思考題 /

第九章完全無(wú)害的“一體化”量化金融分析框架 /

一、傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的局限 /

二、一個(gè)完全無(wú)害的“一體化”量化分析框架 /

本章小結(jié) /

思考題 /

第十章高級(jí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)集錦 /

一、模擬技術(shù)與量化金融 /

二、狀態(tài)空間與量化金融 /

三、美式期權(quán)定價(jià)中的數(shù)值問(wèn)題 /

四、理性預(yù)期與模型的“意識(shí)” /

本章小結(jié) /

思考題 /

附錄 /

參考文獻(xiàn) /

后記 /