巴塞爾Ⅲ：金融監(jiān)管的十年重構(gòu)

目　錄

第一篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的整體框架
第一章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的整體變遷
一、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新框架
二、交易對(duì)手信用估值調(diào)整模型
三、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量新方法
四、杠桿率風(fēng)險(xiǎn)敞口的修訂
五、資本底線的校準(zhǔn)
六、過(guò)渡期安排及其實(shí)施影響
第二章　第一支柱：資本監(jiān)管
一、資本監(jiān)管的演進(jìn)
二、資本的重定義和重分類(lèi)
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管框架下的資本底線
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ調(diào)整資本底線的影響
第三章　第二支柱：監(jiān)督檢查
一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ第二支柱監(jiān)管框架
二、第二支柱下銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
三、巴塞爾銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革歷程
四、2016年《銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》
五、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)改革及實(shí)施
六、中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)及提升建議
第四章　第三支柱：市場(chǎng)約束
一、信息披露監(jiān)管框架的演進(jìn)
二、信息披露監(jiān)管框架的內(nèi)容
三、提升中國(guó)銀行業(yè)信息披露水平的建議

第二篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的資本監(jiān)管
第五章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管改革
一、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管改革
二、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的核心內(nèi)容與最新標(biāo)準(zhǔn)
三、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法實(shí)施的影響評(píng)估
四、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法對(duì)中國(guó)的啟示
第六章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法監(jiān)管改革
一、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法改革背景
二、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)敞口分類(lèi)
三、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
四、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)法監(jiān)管改革的核心內(nèi)容
五、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量準(zhǔn)則
六、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)中國(guó)的啟示
第七章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架
一、資產(chǎn)證券化概述
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架的演變
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化度量新方法
四、中國(guó)資產(chǎn)證券化發(fā)展歷程及資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架對(duì)中國(guó)的啟示
第八章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與度量
一、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義與特征
二、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的度量模型
三、中央交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的度量模型
四、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的防范
第九章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與度量
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演進(jìn)
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法
四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架在中國(guó)的實(shí)施
第十章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與度量
一、操作風(fēng)險(xiǎn)概述
二、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演進(jìn)
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的計(jì)量方法
四、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架對(duì)中國(guó)的啟示
第十一章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ介入風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理
一、介入風(fēng)險(xiǎn)的定義與范圍
二、介入風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
三、銀行對(duì)介入風(fēng)險(xiǎn)的潛在反應(yīng)
四、銀行在評(píng)估介入風(fēng)險(xiǎn)中的作用
五、監(jiān)管當(dāng)局的職責(zé)和政策實(shí)施細(xì)則

第三篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的流動(dòng)性監(jiān)管新框架
第十二章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革進(jìn)程
一、流動(dòng)性的定義及監(jiān)管重要性
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的歷史追溯
三、危機(jī)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管問(wèn)題及挑戰(zhàn)
四、危機(jī)后的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管變革
五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的改革趨勢(shì)與展望
第十三章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
一、后危機(jī)時(shí)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則的確立
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的兩個(gè)定量指標(biāo)
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的五個(gè)監(jiān)測(cè)工具
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的特點(diǎn)
五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新框架對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響

第四篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的宏觀審慎監(jiān)管
第十四章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管框架下的杠桿率
一、杠桿率與資本充足率
二、杠桿率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算方法的修訂及其影響
三、杠桿率的信息披露要求及其影響
四、杠桿率新規(guī)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響
第十五章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ大額風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)管框架
一、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口的監(jiān)管演進(jìn)
二、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口的相關(guān)概念
三、特殊風(fēng)險(xiǎn)敞口類(lèi)型的處理
四、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口新框架的比較研究與評(píng)價(jià)
五、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)管新規(guī)對(duì)中國(guó)的啟示
第十六章　逆周期監(jiān)管工具及適用性探討
一、資本計(jì)提模型的參數(shù)調(diào)整
二、逆周期資本緩沖工具
三、前瞻性動(dòng)態(tài)撥備制度
四、差別存款準(zhǔn)備金率
五、逆周期監(jiān)管的實(shí)施難題
第十七章　全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估及監(jiān)管
一、全球系統(tǒng)重要性銀行的識(shí)別和評(píng)估
二、全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的評(píng)估
三、全球系統(tǒng)重要性非銀行非保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估
四、完善國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的管理框架

第五篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實(shí)施
一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實(shí)施安排
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本監(jiān)管的實(shí)施進(jìn)展
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本監(jiān)管實(shí)施的一致性
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實(shí)施效果

參考文獻(xiàn)
后記