基于宏觀審慎監(jiān)管的銀行業(yè)壓力測試研究

第1章 基于系統(tǒng)性風險防范的銀行業(yè)監(jiān)管制度改革的戰(zhàn)略思考
1.1 引論
1.1.1 歷史背景
1.1.2 文獻綜述
1.2 國際金融危機背景下對銀行業(yè)監(jiān)管制度的反思。
1.3 基于系統(tǒng)性風險防范的我國銀行業(yè)監(jiān)管制度的基本框架
1.4 開展銀行業(yè)宏觀壓力測試研究的必要性
1.4.1 銀行業(yè)宏觀壓力測試的基本內涵及本項目研究的目標
1.4.2 國內外銀行業(yè)宏觀壓力測試的發(fā)展動態(tài)

第2章 宏觀審慎管理框架下的壓力測試新理念
2.1 引言
2.2 危機后金融風險管理的新趨勢
2.3 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試內涵的深化
2.4 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試研究的新進展
2.5 本章小結
信用風險宏觀壓力測試方法篇

第3章 基于經濟資本原理的信用風險宏觀壓力測試
3.1 引言
3.2 相關文獻綜述
3.3 銀行業(yè)信用風險宏觀壓力測試的框架設計
3.3.1 宏觀壓力測試對象的確定
3.3.2 宏觀沖擊因子的構造及壓力測試的情景設計
3.3.3 銀行業(yè)信用風險宏觀壓力測試的基本框架
3.4 實證分析
3.4.1 有序多分類Logistic方法測算原始違約概率
3.4.2 各行業(yè)的原始違約概率結果
3.4.3 壓力測試情景分析與宏觀沖擊因子
3.5 本章小結

第4章 基于CPV模型改進的信用風險宏觀壓力測試
4.1 引言
4.2 改進的宏觀壓力測試模型的構建
4.2.1 PLS的基本原理
4.2.2 基于偏最小二乘法估計的信用風險傳導模型
4.2.3 壓力情景模型
4.3 我國股份制商業(yè)銀行宏觀壓力測試實證研究
4.3.1 數據選擇及說明
4.3.2 信用風險傳導模型估計結果
4.3.3 壓力情景生成及宏觀壓力狽0試結果
4.4 境內外資銀行業(yè)宏觀壓力測試實證研究
4.4.1 數據選擇及說明
4.4.2 風險傳導模型參數估計結果
4.4.3 壓力情景生成與宏觀壓力測試結果
4.4.4 銀行業(yè)逆周期管理算例分析”
4.5 本章小結

第5章 基于行業(yè)GVAR模型的銀行業(yè)信用風險宏觀壓力測試
5.1 引言
5.2 研究文獻綜述
5.2.1 相關宏觀壓力測試的實證研究”
5.2.2 行業(yè)關聯(lián)性對宏觀壓力狽0試的影響研究
5.2.3 GVAR模型在宏觀壓力測試中的應用研究
5.2.4 評述
5.3 信用風險宏觀壓力測試研究的基本框架”
5.4 基于IGVAR模型的宏觀壓力測試模型
5.4.1 GVAR模型的提出
5 4.2 IGVAR模型的提出
……

流動性風險宏觀壓力測試方法篇
系統(tǒng)重要性銀行評估方法篇
宏觀壓力測試系統(tǒng)運行機理篇
參考文獻
附錄《基于宏觀審慎監(jiān)管的我國銀行壓力測試研究》課題組發(fā)表的學術論文
后記