中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試專用輔導(dǎo)教材：風(fēng)險管理（圖解版）

目　錄
復(fù)習(xí)攻略　1
一、中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試簡介　1
二、考試復(fù)習(xí)方法　2
三、各類題型答題方法　2
四、答題策略　4
第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)　5
大綱解讀　5
名師點(diǎn)撥　5
考點(diǎn)突破　6
第一節(jié) 風(fēng)險與風(fēng)險管理　6
考點(diǎn)一 風(fēng)險、收益與損失　6
考點(diǎn)二 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營　7
考點(diǎn)三 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展　7
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別　8
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別　8
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略　12
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略　12
第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險與資本　13
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險與資本　13
第五節(jié) 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)　15
考點(diǎn) 風(fēng)險管理數(shù)理基礎(chǔ)　15
本章練習(xí)　18
本章練習(xí)答案與解析　24
第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)　30
大綱解讀　30
名師點(diǎn)撥　30
考點(diǎn)突破　30
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境　30
考點(diǎn)一 公司治理　30
考點(diǎn)二 商業(yè)銀行風(fēng)險文化及管理戰(zhàn)略　32
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織　33
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織　33
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程　34
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程　34
第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)　35
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)　35
本章練習(xí)　36
本章練習(xí)答案與解析　40
第三章 信用風(fēng)險管理　44
大綱解讀　44
名師點(diǎn)撥　44
考點(diǎn)突破　44
第一節(jié) 信用風(fēng)險識別　44
考點(diǎn)一 單一法人客戶信用風(fēng)險識別　44
考點(diǎn)二 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別　47
考點(diǎn)三 個人客戶信用風(fēng)險識別　47
考點(diǎn)四 貸款組合的信用風(fēng)險識別　48
第二節(jié) 信用風(fēng)險計量　49
考點(diǎn)一 風(fēng)險暴露分類　49
考點(diǎn)二 客戶評級　49
考點(diǎn)三 債項評級　51
考點(diǎn)四 信用風(fēng)險組合的計量　52
第三節(jié) 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告　53
考點(diǎn)一 信用風(fēng)險監(jiān)測　53
考點(diǎn)二 風(fēng)險預(yù)警　55
考點(diǎn)三 風(fēng)險報告　57
第四節(jié) 信用風(fēng)險控制　57
考點(diǎn)一 限額管理　57
考點(diǎn)二 信用分析緩釋　59
考點(diǎn)三 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制　60
考點(diǎn)四 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品　61
第五節(jié) 信用風(fēng)險資本計量　63
考點(diǎn) 信用風(fēng)險資本計量　63
本章練習(xí)　64
本章練習(xí)答案與解析　72
第四章 市場風(fēng)險管理　78
大綱解讀　78
考點(diǎn)突破　78
第一節(jié) 市場風(fēng)險識別　78
考點(diǎn)一 市場風(fēng)險特征與分類　78
考點(diǎn)二 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征　80
考點(diǎn)三 賬戶劃分　81
第二節(jié) 市場風(fēng)險計量　82
考點(diǎn)一 市場風(fēng)險計量基本概念　82
考點(diǎn)二 市場風(fēng)險計量方法　84
第三節(jié) 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制　86
考點(diǎn)一 市場風(fēng)險控制　86
考點(diǎn)二 銀行賬戶利率風(fēng)險管理　87
第四節(jié) 市場風(fēng)險資本計量方法　87
考點(diǎn) 市場風(fēng)險資本計量方法　87
第五節(jié) 交易對手信用風(fēng)險　89
考點(diǎn) 交易對手信用風(fēng)險　89
本章練習(xí)　91
本章練習(xí)答案與解析　96
第五章 操作風(fēng)險管理　100
大綱解讀　100
名師點(diǎn)撥　100
考點(diǎn)突破　101
第一節(jié) 操作風(fēng)險概述　101
考點(diǎn)一 操作風(fēng)險　101
考點(diǎn)二 操作風(fēng)險分類　102
考點(diǎn)三 操作風(fēng)險識別方法　103
第二節(jié) 操作風(fēng)險評估　104
考點(diǎn) 操作風(fēng)險評估　104
第三節(jié) 操作風(fēng)險控制　104
考點(diǎn)一 操作風(fēng)險控制環(huán)境　104
考點(diǎn)二 操作風(fēng)險緩釋　105
考點(diǎn)三 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制　106
第四節(jié) 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告　108
考點(diǎn)一 操作風(fēng)險監(jiān)測　108
考點(diǎn)二 風(fēng)險報告　109
第五節(jié) 操作風(fēng)險資本計量　110
考點(diǎn) 操作風(fēng)險資本計量　110
本章練習(xí)　112
本章練習(xí)答案與解析　118
第六章 流動性風(fēng)險管理　122
大綱解讀　122
名師點(diǎn)撥　122
考點(diǎn)突破　122
第一節(jié) 流動性風(fēng)險識別　122
考點(diǎn) 流動性風(fēng)險識別　122
第二節(jié) 流動性風(fēng)險評估　124
考點(diǎn) 流動性風(fēng)險評估方法　124
第三節(jié) 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制　125
考點(diǎn)一 流動性風(fēng)險監(jiān)測　125
考點(diǎn)二 流動性風(fēng)險管理辦法　127
本章練習(xí)　128
本章練習(xí)答案與解析　134
第七章 其他風(fēng)險管理　139
大綱解讀　139
名師點(diǎn)撥　139
考點(diǎn)突破　139
第一節(jié) 國別風(fēng)險管理　139
考點(diǎn) 國別風(fēng)險管理的概念和基本做法　139
第二節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險管理　140
考點(diǎn)一 聲譽(yù)風(fēng)險管理的概念和基本做法　140
考點(diǎn)二 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃　142
第三節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險管理　142
考點(diǎn) 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的概念和基本做法　142
本章練習(xí)　144
本章練習(xí)答案與解析　148
第八章 風(fēng)險評估與資本評估　151
大綱解讀　151
名師點(diǎn)撥　151
考點(diǎn)突破　151
第一節(jié) 總體要求　151
考點(diǎn) 總體要求　151
第二節(jié) 風(fēng)險評估　151
考點(diǎn) 風(fēng)險評估　151
第三節(jié) 壓力測試　152
考點(diǎn) 壓力測試　152
第四節(jié) 資本評估　152
考點(diǎn)一 資本定義、功能與分類　152
考點(diǎn)二 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率　153
考點(diǎn)三 主要監(jiān)管要求　153
第五節(jié) 內(nèi)部資本充足評估報告(ICAAP)　153
考點(diǎn) 內(nèi)部資本充足評估報告　153
本章練習(xí)　154
本章練習(xí)答案與解析　155
第九章 銀行監(jiān)管與市場約束　156
大綱解讀　156
名師點(diǎn)撥　156
考點(diǎn)突破　156
第一節(jié) 銀行監(jiān)管　156
考點(diǎn)一 銀行監(jiān)管　156
考點(diǎn)二 風(fēng)險監(jiān)管　157
考點(diǎn)三 銀行監(jiān)管的方法　158
考點(diǎn)四 銀行監(jiān)管的規(guī)則　160
第二節(jié) 市場約束　161
考點(diǎn)一 市場約束機(jī)制　161
考點(diǎn)二 信息披露　162
考點(diǎn)三 外部審計　162
本章練習(xí)　163
本章練習(xí)答案與解析　172