外匯期權(quán)定價(jià)：實(shí)際操作指南（引進(jìn)版）

定　價(jià)：￥48.00

作　者：	（美）伊安·J.克拉克（Iain J.Clark）著林謙譯周光起，林祖安校
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	東航金融·衍生譯叢
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564215545	出版時(shí)間：	2013-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	298	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《東航金融·衍生譯叢·外匯期權(quán)定價(jià)：實(shí)際操作指南（引進(jìn)版）》是一本最新的實(shí)際工作者手冊，包含了外匯期權(quán)定價(jià)的最新技術(shù)，涵蓋了供職于銀行或?qū)_基金的金融工程師或交易員所需把握的關(guān)于外匯的數(shù)理知識，包括理論數(shù)學(xué)和實(shí)施、定價(jià)和校準(zhǔn)等綜合內(nèi)容。以實(shí)際數(shù)據(jù)為案例，《東航金融·衍生譯叢·外匯期權(quán)定價(jià)：實(shí)際操作指南（引進(jìn)版）》介紹了大多數(shù)外匯期權(quán)交易者更為關(guān)切的諸多產(chǎn)品，并且描述了對這些產(chǎn)品定價(jià)時(shí)所運(yùn)用的針對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)特征的各種模型。《東航金融·衍生譯叢·外匯期權(quán)定價(jià)：實(shí)際操作指南（引進(jìn)版）》的關(guān)鍵點(diǎn)是，描述了對這些模型實(shí)施校準(zhǔn)所需要的各種數(shù)值方法，這是一個(gè)在目前文獻(xiàn)中尚未得到重視的領(lǐng)域，但對于實(shí)際操作卻有著至關(guān)重要的意義。本書涵蓋了下述內(nèi)容：針對期權(quán)結(jié)算和延遲交付所進(jìn)行的調(diào)整；針對外匯的“波動率截面”，如何構(gòu)建恰當(dāng)?shù)耐鈪R市場操作慣例；如何通過非均勻網(wǎng)格的有限差分方法，構(gòu)建單個(gè)或多個(gè)空間變量且具備行業(yè)實(shí)效的偏微分方程（PDE）；如何借助特征函數(shù)和傅立葉轉(zhuǎn)換法為歐式期權(quán)定價(jià)；如何構(gòu)建隨機(jī)和局部波動率模型以及混合的隨機(jī)／波動率模型；如何針對本書所有模型運(yùn)用數(shù)值校準(zhǔn)技術(shù)；如何根據(jù)“波動率微笑”系數(shù)對單純期權(quán)和障礙型期權(quán)進(jìn)行定價(jià)；針對趨近到期時(shí)間的限制性障礙型期權(quán)，如何運(yùn)用“障礙彎曲”方法；對于給強(qiáng)勢路徑依賴型期權(quán)定價(jià)的增廣型狀態(tài)變量，如何運(yùn)用偏微分方程或“蒙特卡洛模擬”法；如何構(gòu)建關(guān)于長期匯率的三因素模型。

作者簡介

　　伊安·J.克拉克編著的《外匯期權(quán)定價(jià)（實(shí)際操作指南）》是一本*的實(shí)際工作者手冊，包含了外匯期權(quán)定價(jià)的*技術(shù)，涵蓋了供職于銀行或?qū)_基金的金融工程師或交易員所需把握的關(guān)于外匯的數(shù)理知識，包括理論數(shù)學(xué)和實(shí)施、定價(jià)和校準(zhǔn)等綜合內(nèi)容。以實(shí)際數(shù)據(jù)為案例，本書介紹了大多數(shù)外匯期權(quán)交易者更為關(guān)切的諸多產(chǎn)品，并且描述了對這些產(chǎn)品定價(jià)時(shí)所運(yùn)用的針對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)特征的各種模型。《外匯期權(quán)定價(jià)（實(shí)際操作指南）》的關(guān)鍵點(diǎn)是，描述了對這些模型實(shí)施校準(zhǔn)所需要的各種數(shù)值方法，這是一個(gè)在目前文獻(xiàn)中尚未得到重視的領(lǐng)域，但對于實(shí)際操作卻有著至關(guān)重要的意義。本書涵蓋了下述內(nèi)容：針對期權(quán)結(jié)算和延遲交付所進(jìn)行的調(diào)整；針對外匯的“波動率截面”，如何構(gòu)建恰當(dāng)?shù)耐鈪R市場操作慣例；如何通過非均勻網(wǎng)格的有限差分方法，構(gòu)建單個(gè)或多個(gè)空間變量且具備行業(yè)實(shí)效的偏微分方程（PDE）；如何借助特征函數(shù)和傅立葉轉(zhuǎn)換法為歐式期權(quán)定價(jià)；如何構(gòu)建*和局部波動率模型以及混合的*／波動率模型；如何針對本書所有模型運(yùn)用數(shù)值校準(zhǔn)技術(shù)；如何根據(jù)“波動率微笑”系數(shù)對單純期權(quán)和障礙型期權(quán)進(jìn)行定價(jià)；針對趨近到期時(shí)間的限制性障礙型期權(quán)，如何運(yùn)用“障礙彎曲”方法；對于給強(qiáng)勢路徑依賴型期權(quán)定價(jià)的增廣型狀態(tài)變量，如何運(yùn)用偏微分方程或“蒙特卡洛模擬”法；如何構(gòu)建關(guān)于長期匯率的三因素模型。

圖書目錄

總序
致謝
第1章引言
1.1 外匯市場概述
1.2 標(biāo)價(jià)形式
1.3 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的考慮
1.4 即期結(jié)算規(guī)則
1.5 到期和結(jié)算規(guī)則
1.6 截止時(shí)間
第2章數(shù)學(xué)預(yù)備知識
2.1 布萊克一斯科爾斯模型
2.2 風(fēng)險(xiǎn)中性方法
2.3 布萊克一斯科爾斯方程的推導(dǎo)
2.4 關(guān)于ST的隨機(jī)微分方程的積分
2.5 以即期價(jià)格對數(shù)表示的布萊克一斯科爾斯PDE系統(tǒng)
2.6 費(fèi)爾曼一凱克和風(fēng)險(xiǎn)中性期望法
2.7 風(fēng)險(xiǎn)中性方法和漂移項(xiàng)假設(shè)
2.8 歐式期權(quán)的估價(jià)
2.9 “一價(jià)法則”
2.10 布萊克一斯科爾斯期限結(jié)構(gòu)模型
2.11 布里頓一里澤恩伯格分析
2.12 歐式數(shù)碼型期權(quán)
2.13 對于結(jié)算的調(diào)整
2.14 針對延遲結(jié)算的調(diào)整
2.15 運(yùn)用傅立葉方法的定價(jià)法
2.16 “尖峰”系數(shù)：超越“厚尾”
第3章德爾塔和市場慣例
3.1 標(biāo)價(jià)法的慣例
3.2 關(guān)于很多Delta（德爾塔）的法則
3.3 關(guān)于外匯德爾塔的慣例
3.4 市場波動率截面
3.5 平值情形
3.6 市價(jià)勒式組合
3.7 微笑勒式組合和風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)工具
3.8 市價(jià)勒式組合圖示
3.9 微笑內(nèi)插：德爾塔所含多項(xiàng)式
3.10 微笑內(nèi)插：SABR
3.11 總結(jié)性意見
第4章波動率截面
4.1 波動率的構(gòu)架：平坦的遠(yuǎn)期內(nèi)插法
4.2 波動率截面的時(shí)間內(nèi)插法
4.3 波動率截面的時(shí)間內(nèi)插法：節(jié)假日和周末
4.4 波動率截面的時(shí)間內(nèi)插法：交易日內(nèi)效果
第5章局部波動性和暗含波動率
5.1 引介
5.2 ?？乱黄绽士朔匠?br />5.3 杜皮埃局部波動率的構(gòu)建
5.4 暗含波動率及其與局部波動率的關(guān)系
5.5 作為條件預(yù)期值的局部波動率
……
第6章隨機(jī)波動率
第7章定價(jià)和校準(zhǔn)的數(shù)值方法
第8章第一代奇異期權(quán)：雙值型期權(quán)和障礙型期權(quán)
第9章第二代奇異期權(quán)
第10章多重貨幣期權(quán)
第11章長期外匯
參考文獻(xiàn)
進(jìn)一步讀物
譯者的話