打開(kāi)量化投資的黑箱

定　價(jià)：￥45.00

作　者：	（美）里什 K.納蘭著，郭劍光
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	投資指南

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ISBN：	9787111373216	出版時(shí)間：	2012-03-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	249	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　量化交易策略被投資大眾稱為“黑箱”，以難以理解并且難以描述而得名。盡管這種投資方法具有一定的復(fù)雜度，但如果得到很好的指導(dǎo)，您同樣可以順利進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，領(lǐng)略到其中的奧妙?！洞蜷_(kāi)量化投資的黑箱》作者里什·納蘭是一位專業(yè)基金經(jīng)理，在本書中他站在一個(gè)非純粹技術(shù)性的視角介紹了量化交易策略，用生動(dòng)的文筆帶領(lǐng)讀者游歷整個(gè)“黑箱”。本書的寫作翔實(shí)生動(dòng)，涉獵了金融界豐富的真實(shí)案例和市場(chǎng)趣聞，富于智慧地描繪了華爾街的數(shù)量金融奇才們是如何工作的。閱讀本書的過(guò)程，是您掀開(kāi)量化交易神秘面紗的過(guò)程，是您慢慢理解數(shù)量金融大師及其投資策略的過(guò)程，也可能是您對(duì)量化交易越來(lái)越感興趣的過(guò)程。

作者簡(jiǎn)介

　　（美）里什 K.納蘭（Rishi K.Narang），華爾街頂級(jí)數(shù)量金融投資專家、資深對(duì)沖基金經(jīng)理。作者納蘭1996年進(jìn)入對(duì)沖基金行業(yè)，一直關(guān)注量化交易策略。現(xiàn)為特勒西斯資本有限責(zé)任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，這家公司主要采用量化交易策略進(jìn)行投資。此前，他是圣巴巴拉阿爾法策略投資公司的基金經(jīng)理。納蘭還曾與他人合作創(chuàng)立了Tradeworx 公司并擔(dān)任總裁，這家公司在1999～2002年管理著數(shù)只量化對(duì)沖基金。

圖書目錄

譯者序
前言
致謝
第一部分　量化交易的世界
第1章　我們?yōu)楹侮P(guān)注量化交易　/2
深度分析的好處　/7
風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確度量和錯(cuò)誤度量　/9
嚴(yán)格遵守紀(jì)律　/10
小結(jié)　/11
第2章　量化交易簡(jiǎn)介　/12
何為寬客　/14
量化交易系統(tǒng)的典型構(gòu)造　/16
小結(jié)　/19
第二部分　打開(kāi) 黑箱
第3章　阿爾法模型：寬客如何賺錢　/22
阿爾法模型的類別：理論驅(qū)動(dòng)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)　/24
理論驅(qū)動(dòng)模型　/25
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模型　/40
策略的實(shí)施　/42
混合型模型　/52
小結(jié)　/57
第4章　風(fēng)險(xiǎn)控制模型　/59
限制風(fēng)險(xiǎn)的大小　/61
限制風(fēng)險(xiǎn)的類型　/65
小結(jié)　/70
第5章　交易成本模型　/73
交易成本的定義　/74
交易成本模型的類型　/79
小結(jié)　/84
第6章　投資組合構(gòu)建模型　/86
基于規(guī)則的投資組合構(gòu)建模型　/87
投資組合最優(yōu)化工具　/93
投資組合構(gòu)建模型的輸出　/104
寬客如何選擇投資組合構(gòu)建模型　/105
小結(jié)　/105
第7章　執(zhí)行模型　/107
訂單執(zhí)行算法　/109
高頻交易：阿爾法模型和執(zhí)行模型之間的
模糊界限　/114
交易基礎(chǔ)設(shè)施　/116
小結(jié)　/118
第8章　數(shù)據(jù)　/120
數(shù)據(jù)的重要性　/121
數(shù)據(jù)的類型　/123
數(shù)據(jù)的來(lái)源　/125
數(shù)據(jù)整理　/127
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存　/133
小結(jié)　/134
第9章　研究　/136
研究范圍：科學(xué)的方法　/137
思想的生成　/139
檢驗(yàn)　/141
小結(jié)　/159
第三部分　量化交易策略的投資指引
第10章　量化交易策略的固有風(fēng)險(xiǎn)　/162
模型風(fēng)險(xiǎn)　/163
市場(chǎng)邏輯變更風(fēng)險(xiǎn)　/167
外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)　/171
擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)或者同質(zhì)投資者風(fēng)險(xiǎn)　/173
寬客如何監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)　/181
小結(jié)　/183
第11章　對(duì)量化交易的批評(píng)：確保如實(shí)記錄　/185
交易是一門藝術(shù)，而非科學(xué)　/186
由于低估風(fēng)險(xiǎn)，寬客引發(fā)了更多的市場(chǎng)
動(dòng)蕩　/187
寬客無(wú)法處理市場(chǎng)行情中的非常規(guī)事件
以及快速的變化　/192
寬客們擁有相同的交易行為　/194
長(zhǎng)期中僅有少數(shù)規(guī)模龐大的量化投資
基金才能興旺發(fā)展　/196
量化投資中存在數(shù)據(jù)挖掘過(guò)失　/198
小結(jié)　/202
第12章　評(píng)價(jià)寬客和量化交易策略　/203
收集信息　/204
評(píng)價(jià)量化交易策略　/207
評(píng)價(jià)寬客的才能　/210
優(yōu)勢(shì)　/213
評(píng)價(jià)寬客的誠(chéng)信　/216
量化交易怎樣適應(yīng)投資組合　/219
小結(jié)　/222
第13章　展望量化交易的未來(lái)　/223
注釋　/227
作者簡(jiǎn)介　/234