風險管理

前言
教學建議
第一篇　風險管理基本原理篇
第1章　風險與風險管理
本章提要
重點與難點
引導案例
公司風險的含義與分類
風險管理概述
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第2章　風險識別
本章提要
重點與難點
1引導案例
風險識別概述
風險識別的流程
風險識別的方法
風險識別的角度
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第3章　風險評估
本章提要
重點與難點
引導案例
風險評估概述
歷史波動率的計算
損失分布的檢驗與模擬
損失評估
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第4章　風險管理措施
本章提要
重點與難點
引導案例
風險管理措施概述
控制型風險管理措施
融資型風險管理措施
內(nèi)部風險抑制
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第5章　內(nèi)部控制與評價
本章提要
重點與難點
引導案例
企業(yè)內(nèi)部控制概述
企業(yè)內(nèi)部控制機制的設計
企業(yè)內(nèi)部控制評價
商業(yè)銀行的內(nèi)部控制及其評價
保險公司的內(nèi)部控制及其評價
證券公司的內(nèi)部控制及其評價
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第6章　風險管理決策
本章提要
重點與難點
引導案例
風險管理決策概述
期望決策準則
凈現(xiàn)值決策準則
決策樹分析
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第二篇　純粹風險管理篇
第7章　純粹風險管理
本章提示
重點與難點
引導案例
純粹風險概述
純粹風險識別
純粹風險度量
純粹風險管理
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第三篇　金融風險管理基本理論與實務篇
第8章　信用風險管理
本章提要
重點與難點
引導案例
信用風險概述
信用風險識別
信用風險度量的基礎
信用評級體系
客戶信用評級
債項信用評級
個人信用評分
國家信用評級
組合信用風險度量
信用評級轉(zhuǎn)移
信用風險監(jiān)測
信用風險管理
信用風險經(jīng)濟資本配置
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第9章　市場風險管理
本章提要
重點與難點
引導案例
市場風險概述
市場風險識別
市場風險度量
市場風險分析
市場風險監(jiān)測
市場風險控制
市場風險經(jīng)濟資本配置
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第10章　操作風險管理
本章提要
重點與難點
引導案例
操作風險概述
操作風險的識別
操作風險的評估
操作風險的管理
操作風險的監(jiān)測與報告
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第11章　流動性風險管理
本章提要
重點與難點
引導案例
企業(yè)流動性風險概述
企業(yè)流動性風險的識別
企業(yè)流動性風險的測量
企業(yè)流動性風險的控制
企業(yè)流動性風險的管理
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
第12章　系統(tǒng)性風險與金融監(jiān)管
本章提要
重點與難點
引導案例
系統(tǒng)性風險
商業(yè)銀行風險監(jiān)管
保險公司償付能力監(jiān)管
證券公司凈資本監(jiān)管
本章小結(jié)
關鍵術語
思考練習
案例討論
推薦閱讀
參考文獻