股指期貨應用策略與風險控制：首屆金融期貨與期權研究征文大賽獲獎論文選編

第一類 基礎理論研究
事件對股指期貨市場微觀結構的影響研究
基于結構方程模型的股指期貨投資者風險容忍度評估
國際主要股指期貨及現(xiàn)貨指數(shù)問當期因果聯(lián)系探討
滬深300指數(shù)與恒牛國企指數(shù)相關性分析
股指期貨對現(xiàn)貨走勢的引導與預測：理論、實證與案例
滬深300指數(shù)調整的市場效應分析
衍生品交易員內(nèi)幕交易行為動機研究及監(jiān)管建議
第二類 產(chǎn)品設計與應用
公募基金130／30類多頭空頭投資組合：一類基于融資融券及
股指期貨的結構性產(chǎn)品
股指期貨期現(xiàn)套利中的現(xiàn)貨構建策略研究
Alpha策略與可轉移Alpha策略
股指期權做市商制度研究及啟示
CBOE波動率衍生品的發(fā)展及啟示
基于非對稱策略的絕對收益基金構建研究
第三類 市場監(jiān)管與風險控制
VaR框架下SPAN風險控制系統(tǒng)開發(fā)與應用研究
衍生品交易保證金模式的發(fā)展與研究
股指期貨與現(xiàn)貨聯(lián)動操縱及反操縱研究
中國股指期貨保證金設置的理論和實證分析
全球重大金融危機期間的股指期貨異動
基于Copula—EVT模型的衍生品組合風險管理