應用時間序列計量經(jīng)濟學

定　價：￥42.00

作　者：	（德）魯克波爾，（德）克萊茨希編，易行健等譯
出版社：	機械工業(yè)出版社
叢編項：	經(jīng)濟教材譯叢
標　簽：	經(jīng)濟數(shù)學

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ISBN：	9787111253358	出版時間：	2008-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	251	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　對20年來時間序列模型的發(fā)展及其應用做了一個系統(tǒng)的整理和介紹，以單位根和協(xié)整為核心，包括結(jié)構(gòu)向量自回歸模型、條件異方差模型、非線性和非參數(shù)時間序列模型、平滑轉(zhuǎn)移回歸模型等，最后《應用時間序列計量經(jīng)濟學》還對德國柏林洪堡大學研究開發(fā)的多變量時間序列分析軟件JMulTi進行了簡單的介紹。《應用時間序列計量經(jīng)濟學》適合作為經(jīng)濟學、金融學和統(tǒng)計學專業(yè)碩士研究生和博士研究生的教材，同時也可似作為從事宏觀經(jīng)濟建橫和金融建模的研究人員的參考書。

作者簡介

　　赫爾穆特·魯克波爾，（1992-2005年擔任德國洪堡大學經(jīng)濟與商務管理學院的計量經(jīng)濟學教授，在此之前他于1987—1992年擔任德國基爾大學統(tǒng)計學教授，于1985—1987年擔任德國漢堡大學統(tǒng)計學教授，還于1984 -1985年擔任加利福尼亞大學圣迭戈分?？妥斫淌冢壳八麚我獯罄鹆_倫薩歐洲大學研究所的計量經(jīng)濟學教授。他還擔任《計量經(jīng)濟學理論》、《應用計量經(jīng)濟學》、《實證經(jīng)濟學》、《動態(tài)宏觀經(jīng)濟學》、《實證經(jīng)濟學》、《計量經(jīng)濟學評論》等多家期刊的副主編；他曾經(jīng)出版了《多元時間序列分析導論》、《矩陣手冊》等10余部關于計量經(jīng)濟學與時間序列分析的著作與教材，曾經(jīng)在《計量經(jīng)濟學理論》、《應用計量經(jīng)濟學》、《計量經(jīng)濟學》、《應用時間序列》等學術刊物發(fā)表論文70余篇。馬庫斯·克萊茨希，德國柏林洪堡大學經(jīng)濟系的博士研究生。

圖書目錄

致中國讀者
譯者序
編者簡介
譯者簡介
前言
第1章基礎工作與概述
1.1 引言
1.2 制定經(jīng)濟計量方案
1.3 獲取數(shù)據(jù)
1.4 數(shù)據(jù)處理
1.5 各章概要
第2章單變量時間序列分析
2.1 時間序列的特征
2.2 平穩(wěn)性和單整隨機過程
2.3 一些常用的時間序列模型
2.4 參數(shù)估計
2.5 模型設定
2.6 模型檢測
2.7 單位根檢驗
2.8 單變量時間序列預測
2.9 實例
2.10 本章總結(jié)及展望
第3章向量自回歸與向量誤差修正模型
3.1 引言
3.2 VAR與VECM
3.3 估計
3.4 模型設定
3.5 模型檢測
3.6 VAR過程和VECM預測
3.7 格蘭杰因果關系分析
3.8 一個實例
3.9 擴展討論
第4章結(jié)構(gòu)向量自回歸建模和脈沖響應
4.1 引言
4.2 模型
4.3 脈沖響應分析
4.4 結(jié)構(gòu)參數(shù)估計
4.5 脈沖響應的統(tǒng)計推理
4.6 預測誤差方差分解
4.7 實例
4.8 結(jié)論
第5章條件異方差
5.1 經(jīng)驗價格過程的典型事實
5.2 單變量GARCH模型
5.3 多變量GARCH模型
第6章平滑轉(zhuǎn)換回歸模型
6.1 引言
6.2 模型
6.3 建模過程
6.4 兩個經(jīng)驗實例
6.5 最后總結(jié)
第7章非參數(shù)時間序列模型
7.1 引言
7.2 局部線性估計
7.3 窗寬和滯后項選擇
7.4 診斷
7.5 條件波動建模
7.6 局部線性季節(jié)模型
7.7 例1：美國平均周工作時間
7.8 例2：XETRA DaX指數(shù)
第8章 JMulTi軟件
8.1 JMulTi介紹
8.2 JMulTi中的數(shù)字、日期和變量
8.3 數(shù)據(jù)集的處理
8.4 選擇、轉(zhuǎn)換和創(chuàng)建時間序列
8.5 JMulTi中的變量管理
8.6 為計量經(jīng)濟軟件開發(fā)者們提供的注意事項
8.7 結(jié)論
參考文獻
符號和縮寫表