風(fēng)險(xiǎn)理論

定　價(jià)：￥32.00

作　者：	肖爭艷
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	21世紀(jì)保險(xiǎn)精算系列教材；精算師考試用書
標(biāo)　簽：	保險(xiǎn)

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ISBN：	9787300093444	出版時(shí)間：	2008-01-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數(shù)：	276	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　保險(xiǎn)的基本職能是分散風(fēng)險(xiǎn)。因此如何定義和測量風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)精算學(xué)中的一個(gè)重要內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)理論就是使用統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)等研究工具，對(duì)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)中的損失風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量的刻畫，建立相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型來研究風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)，并為現(xiàn)實(shí)的保險(xiǎn)經(jīng)營進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)分析和控制提供技術(shù)支持的一門學(xué)科。本書框架兼顧了理論體系的完整性和與精算師考試的一致性。一方面，盡量做到本書理論體系具有完整性，基本涵蓋風(fēng)險(xiǎn)理論的主要內(nèi)容和重要模型；另一方面，做為精算師資格考試的閱讀教材，本書在內(nèi)容的取舍上基本與中國精算師資格考試中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)理論方面的考試大綱相符。此外，在編寫過程中還參考了SOA、英國和澳大利亞精算師資格考試的資料以及國內(nèi)出版的部分風(fēng)險(xiǎn)理論的教材。全書大體可以分為四部分，第1部分是預(yù)備知識(shí)，介紹本書所用到的概率統(tǒng)計(jì)的基本知識(shí)。第2部分是短期風(fēng)險(xiǎn)模型，討論短期內(nèi)單個(gè)保單的理賠額分布和保單組合的總理賠額分布。第3部分是長期風(fēng)險(xiǎn)模型，討論保險(xiǎn)公司在長期內(nèi)盈余的變化規(guī)律。第4部分是效用與風(fēng)險(xiǎn)決策理論，從效用角度討論保險(xiǎn)人和被保險(xiǎn)人在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)如何進(jìn)行最優(yōu)決策。風(fēng)險(xiǎn)理論可以看做統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)在保險(xiǎn)精算學(xué)的應(yīng)用。因此，閱讀本書的讀者應(yīng)具有統(tǒng)計(jì)學(xué)和高等數(shù)學(xué)的基本知識(shí)。作為一門應(yīng)用性很強(qiáng)的學(xué)科，為了加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)理論的基本原理的深入理解，讀者還需要掌握使用Matlab，Excel等軟件進(jìn)行計(jì)算的能力。為此，本書的部分例子使用數(shù)值算法進(jìn)行求解，并提供了相應(yīng)的Matlab程序供讀者參考。為了方便讀者的學(xué)習(xí)，本書還設(shè)計(jì)了豐富的例題和習(xí)題，并給出了所有習(xí)題的解答過程。此外，本書還提供了四套模擬題供讀者準(zhǔn)備精算師考試時(shí)使用。

作者簡介

暫缺《風(fēng)險(xiǎn)理論》作者簡介

圖書目錄

第1章　預(yù)備知識(shí)
1.1 概率空間、隨機(jī)變量及分布
1.2 隨機(jī)變量的數(shù)字特征
1.3 條件概率和條件期望
1.4 獨(dú)立性
1.5 矩母函數(shù)和母函數(shù)
第2章　個(gè)別保單的理賠額
2.1 幾種常見的理賠形式
2.1.1 保單限額
2.1.2 免賠額
2.1.3 相對(duì)免賠額
2.1.4 比例分擔(dān)免賠
2.1.5 通貨膨脹對(duì)理賠額分布的影響
2.2 理賠額分布選擇和擬合
2.2.1 整理記錄數(shù)據(jù)
2.2.2選擇分布類型，估計(jì)參數(shù)
2.2.3 分布的擬合檢驗(yàn)
2.2.4 選擇合適的分布
2.2.5 綜合例子
習(xí)題
第3章　個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型
3.1 S的數(shù)字特征
3.2 獨(dú)立隨機(jī)變量和的分布
3.3 矩母函數(shù)和母函數(shù)法
3.4 S分布近似計(jì)算法
習(xí)題
第4章　集體風(fēng)險(xiǎn)模型
4.1 理賠次數(shù)的分布
4.1.1 常見的理賠次數(shù)分布
4.1.2 理賠次數(shù)分布的混合模型
4.2 S的分布性質(zhì)
4.2.1 S的數(shù)字特征
4.2.2 如何計(jì)算S的分布
4.3 復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)
4.3.1 復(fù)合泊松分布的性質(zhì)
4.3.2 個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型的復(fù)合泊松分布近似
4.4 S的近似分布
4.5 S分布的數(shù)值計(jì)算方法
4.6 集體風(fēng)險(xiǎn)模型的應(yīng)用
4.6.1 相關(guān)性保單組合的理賠次數(shù)的分布
4.6.2 免賠額對(duì)理賠次數(shù)的影響
4.6.3 限額損失再保險(xiǎn)
4.6.4 團(tuán)體保險(xiǎn)的紅利模型
習(xí)題
第5章　長期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型
5.1 盈余過程和破產(chǎn)概率
5.1.1 盈余過程
5.1.2 泊松盈余過程
5.1.3 破產(chǎn)概率
5.2 連續(xù)時(shí)間模型破產(chǎn)概率的計(jì)算
5.2.1 微積分方程
5.2.2 最大損失過程
5.3 離散時(shí)間模型的破產(chǎn)概率的計(jì)算
5.4 調(diào)節(jié)系數(shù)與破產(chǎn)概率
5.4.1 調(diào)節(jié)系數(shù)
5.4.2 破產(chǎn)概率的計(jì)算
5.4.3 離散時(shí)間盈余過程的調(diào)節(jié)系數(shù)
習(xí)　題
第6章　風(fēng)險(xiǎn)決策理論
6.1 效用理論與風(fēng)險(xiǎn)決策
6.1.1 期望值原理與風(fēng)險(xiǎn)決策
6.1.2 效用理論
6.2 保費(fèi)定價(jià)與效用理論
6.2.1 保費(fèi)定價(jià)原理
6.2.2 最優(yōu)保險(xiǎn)
習(xí)　題
習(xí)題解答
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
模擬題及解答
模擬題1
模擬題1解答
模擬題2
模擬題2解答
模擬題3
模擬題3解答
模擬題4
模擬題4解答
附錄常用概率分布及其性質(zhì)
參考文獻(xiàn)