時間、不確定性與資產(chǎn)定價

前言
第一章　確定性下的跨時期消費(fèi)與投資
　1.1　偏好與效用
　1.2　消費(fèi)決策
　1.3　跨時期選擇
　1.4　Fisher分離定理
第二章　固定收益證券定價
　2.1　固定收益證券內(nèi)涵
　2.2　固定收益證券定價原理
　2.3　利率期限結(jié)構(gòu)
第三章　不確定性下的期望效用理論
　3.1　偏好與效用
　3.2　期望效用理論
第四章　風(fēng)險厭惡
　4.1　風(fēng)險厭惡內(nèi)涵
　4.2　風(fēng)險厭惡度量
　4.3　常用效用函數(shù)
第五　隨機(jī)占優(yōu)
　5.1　一階隨機(jī)占優(yōu)
　5.2　二階隨機(jī)占優(yōu)
第六章　資產(chǎn)組合
　6.1　資產(chǎn)組合與風(fēng)險報酬
　6.2　資產(chǎn)組合與風(fēng)險厭惡性質(zhì)
　6.3　兩項(xiàng)基金貨幣分離
第七章　均值-方差分析
　7.1　理論基礎(chǔ)
　7.2　前沿證券組合
　7.3　零協(xié)方差證券組合
　7.4　引入無風(fēng)險資產(chǎn)的前沿證券組合
第八章　資本資產(chǎn)定價模型
　8.1　零貝塔CAPM
　8.2　引入無風(fēng)險資產(chǎn)的CAPM
　8.3　兩項(xiàng)基金分離與CAPM
第九章　套利定價理論
　9.1　因子模型
　9.2　精確因子模型與APT
　9.3　漸近無套利與APT
　9.4　誤差估計與均衡APT
第十章　離散時間資產(chǎn)定價：兩期模型
　10.1　阿羅-德布魯證券
　10.2　普通證券市場
　10.3　消費(fèi)資本資產(chǎn)定價模型
　10.4　無套利定價
第十一章　離散時期資產(chǎn)定價：多期模型
　11.1　完全市場競爭均衡
　11.2　不完全市場競爭均衡
　11.3　多期消費(fèi)資本資產(chǎn)定價模型
　11.4　多期五套利定價
主要參考文獻(xiàn)