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資產定價的行為方法

資產定價的行為方法

定 價:¥48.00

作 者: 赫什·舍夫林
出版社: 中國人民大學出版社
叢編項: 金融學前沿譯叢
標 簽: 經濟與管理

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ISBN: 9787300081342 出版時間: 2007-06-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 514 字數(shù):  

內容簡介

  《資產定價的行為方法》分析了傳統(tǒng)資產定價理論中的經典假設,它重構了這些假設從而把行為金融的結果融入其中。本書構造了一個嚴謹而且尚未有人研究的結構,這個結構對經典的金融學假設提出了挑戰(zhàn),同時提供了一個有力的理論和有效的實證工具。根據傳統(tǒng)資產定價的學者和行為資產定價學者構造的模型,本書做了更為深入的討論。Shefrin對資產定價理論給出了一個一般性的、行為導向的時跨框架,這個框架可以加以拓展從而被用來對衍生產品、固定收入證券、均值方差有效組合和市場組合等進行討論。

作者簡介

  Hersh Shefrin是加州圣塔克拉大學列維商學院的金融學Mario Belotti講座教授。他是當前世界上從事行為金融研究的頂尖學者之一,在這個領域內,他發(fā)表了大量原創(chuàng)性的研究。他的文章見諸于《金融學期刊》、《金融經濟學期刊》、《金融研究評論》、《金融和數(shù)量分析期刊》、《金融管理》、《金融分析師期刊》、《證券組合管理期刊》等全球著名的學術性和實務性金融雜志。除了《資產定價的行為方法》一書之外,Shefrin教授還在1999年出版了面向實務界的《超越恐懼和貪婪》一書。

圖書目錄

第1章 引言
1.1 為什么要閱讀本書?
1.2 組織架構:本書的思想如何結成一體
1.3 小結
第一部分 直觀推斷和表征推斷:實驗證據
第2章 表征推斷和貝葉斯法則:心理學視角
2.1 解釋表征推斷
2.2 針對貝葉斯法則的含義
2.3 實驗
2.4 表征推斷和預測
2.5 小結
第3章 表征推斷和貝葉斯法則:經濟學視角
第4章 一個體現(xiàn)直觀推斷的簡單資產定價模型
第5章 實驗中的異質性判斷
第二部分 直觀推斷和表征推斷:投資者預期
第6章 個人投資者、財務主管和學者的表征推斷與異質性信念
第7章 職業(yè)投資者判斷中的表征推斷和異質性
第三部分 構造行為資產定價模型
第8章 一個具有異質性信念的簡單資產定價模型
第9章 異質性信念和無效市場
第10章 一個簡單的價格和交易量市場模型
第11章 效率和熵:長期動態(tài)過程
第四部分 風除承受和時間折現(xiàn)中的異質性
第12章 CRRA和CARA效用函數(shù)
第13章 異質性風險承受和時間偏好
第14章 在異質性CRRA模型中的代表投資者
第五部分 情緒和行為隨機折現(xiàn)因子
第15章 情緒
第16章 行為隨機折現(xiàn)因子和情緒溢價
第六部分 行為隨機折現(xiàn)因子的應用
第17章 行為貝塔和均值方差證券組合
第18章 回報率期望的截面
第19章 情緒溢價的檢驗
第20章 利率期限結構的行為方法
第21章 行為Black-Scholes模型
第22章 非理性繁榮和期權笑型
第23章 支持行為隨機折現(xiàn)因子的實證證據
第七部分 前景理論
第八部分 終篇
參考文獻
索引
譯后記

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