銀行信用風(fēng)險的現(xiàn)代度量與管理

定　價：￥38.00

作　者：	詹原瑞著
出版社：	經(jīng)濟科學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	銀行

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ISBN：	9787505844315	出版時間：	2004-11-01	包裝：	平裝
開本：		頁數(shù)：	452	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書以現(xiàn)代風(fēng)險管理理論為基礎(chǔ)，系統(tǒng)地討論了銀行信用風(fēng)險度量與管理的概念、理論、模型、方法及相關(guān)問題。全書共分四個部分23章。該書的閱讀對象包括經(jīng)濟、金融和管理類的教師、研究人員、研究生和高年級本科生、銀行業(yè)和金融業(yè)的從業(yè)人員及金融監(jiān)管人員。

作者簡介

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圖書目錄

第一部分銀行風(fēng)險與新巴塞爾資本協(xié)議
第1章銀行風(fēng)險與風(fēng)險管理
第2章受險價值(VaR)
第3章新巴塞爾資本協(xié)議
第二部分信用風(fēng)險組合模型
第4章信用風(fēng)險的基本要素
第5章違約暴露的量度
第6章違約風(fēng)險與違約損失的量度
第7章典型的銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)
第8章資產(chǎn)的信用風(fēng)險量度
第9章組合效應(yīng)：風(fēng)險貢獻和意外損失
第10章經(jīng)濟資本
第11章違約相關(guān)性與信用質(zhì)量相關(guān)性
第12章信用風(fēng)險的損失分布
第13章蒙特卡洛模擬方法
第14章信用損失分布的蒙特卡洛模擬
第15章風(fēng)險調(diào)節(jié)的績效量度
第16章風(fēng)險調(diào)節(jié)績效量度的應(yīng)用與實施
第三部分信用風(fēng)險定價
第17章默頓結(jié)構(gòu)型模型基礎(chǔ)
第18章簡化型模型基礎(chǔ)
第19章信用衍生工具的定價
第四部分現(xiàn)代信用風(fēng)險模型
第20章信用計量模型
第21章KMV模型及其他
第22章CreditRisk+模型
第23章基于評級資本要求規(guī)則的單因素模型
術(shù)語表Glossary