隨機(jī)微分方程引論（第二版）

定　價(jià)：￥25.00

作　者：	龔光魯編著
出版社：	北京大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	概率論與隨機(jī)過(guò)程

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ISBN：	9787301004753	出版時(shí)間：	1995-11-01	包裝：	膠版紙
開(kāi)本：	大32開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	559	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)著重介紹隨機(jī)微分方程的強(qiáng)解、弱解及其與擴(kuò)散和帶跳躍的馬氏過(guò)程間的聯(lián)系。.第一章討論Brown運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)積分。第二章介紹了隨機(jī)過(guò)程的一般理論的梗概。著重于隨機(jī)過(guò)程的對(duì)偶投影理論。第三章與第四章討論了連續(xù)半鞅的隨機(jī)微分方程的強(qiáng)解。Ito方程的弱解，馬氏型Ito方程弱解的存在唯一性條件及其與擴(kuò)散過(guò)程的聯(lián)系。第五章討論一維情形，著重論述邊界點(diǎn)的分類(lèi)、常返性與保守性。第六章介紹帶邊界的隨機(jī)微分方程與擴(kuò)散，F(xiàn)ichera邊界分類(lèi)。第七章給出了一般半鞅的分解及Ito公式，擬左連續(xù)的σ有限點(diǎn)過(guò)程的積分。還討論了帶有平穩(wěn)點(diǎn)過(guò)程的典型情形。本書(shū)最后還有一個(gè)關(guān)于連續(xù)鞅與Brown運(yùn)動(dòng)構(gòu)造及凸函數(shù)的廣義導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)短附錄。...

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

第一章 Brown運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)積分
  1.1 有關(guān)Brown運(yùn)動(dòng)的某些性質(zhì)
  1.2 Ito積分的可積函數(shù)
  1.3 平方可積鞅與局部平方可積鞅
  1.4 對(duì)Brown運(yùn)動(dòng)的Ito積分
  1.5 Ito積分的例子
  1.6 關(guān)于無(wú)窮限情形的注記
  1.7 Ito過(guò)程與Ito積分的鏈法則——Ito公式
  1.8 指數(shù)上鞅與指數(shù)鞅
  1.9 隨機(jī)積分的內(nèi)蘊(yùn)時(shí)間
  1.10 Brown運(yùn)動(dòng)的平衡與Girsanov變換
  1.11 Brown參考族及有關(guān)于它的局部鞅
  習(xí)題
第二章鞅與鞅的隨機(jī)積分
  2.1 嚴(yán)格事前代數(shù)及可料時(shí)
  2.2 截口定理
  2.3 過(guò)程的投影理論與（DL）類(lèi)下鞅的Doob-Meyer分解
  2.4 局部平方可積鞅的特征與隨機(jī)積分
  2.5 局部平方可積鞅的分解
  2.6 半鞅及對(duì)半鞅的隨機(jī)積分
  2.7 連續(xù)半鞅的Ito公式與隨機(jī)微積分計(jì)算
  2.8 連續(xù)半鞅的局部時(shí)
  2.9 Brown局部時(shí)的Engelbert-Schmidt零一律
  習(xí)題
第三章隨機(jī)微分方程的一般概念
  3.1 連續(xù)半鞅的隨機(jī)微分方程
  3.2 簡(jiǎn)單的例子
  3.3 Brown運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)微分方程，弱解與分布唯一性
  3.4 弱解與鞅問(wèn)題
  3.5 Prohorov-Skorohod方法
  3.6 （弱）解的存在性
  3.7 含×函數(shù)的Ito過(guò)程與Ito公式
  習(xí)題
第四章齊次馬氏型隨機(jī)微分方程
  4.1 解的存在性與分布惟一性
  4.2 有限時(shí)間可能爆炸的解
  4.3 隨機(jī)微分方程的解和擴(kuò)散過(guò)程
  4.4 擴(kuò)散族的弱收斂
第五章一維隨機(jī)微分方程與一維擴(kuò)散
第六章具有邊界的隨機(jī)微分方程
第七章對(duì)半鞅的積分和含點(diǎn)過(guò)程的隨機(jī)微分方程
附錄
一般記號(hào)
特殊記號(hào)首次出現(xiàn)的章節(jié)
名詞索引
參考文獻(xiàn)