股票定價模型

定　價：￥21.00

作　者：	袁明哲著
出版社：	經(jīng)濟科學(xué)出版社
叢編項：	現(xiàn)代企業(yè)管理創(chuàng)新叢書
標(biāo)　簽：	股票證券市場研究

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ISBN：	9787505853218	出版時間：	2006-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	小16開	頁數(shù)：	173	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

股票價值評估的過程就是“從過去預(yù)測未來，從未來計算現(xiàn)在”的過程，現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)水平還不能打破時空的限制，準(zhǔn)確地預(yù)測未來，所以股票價值的評估也只能在黑暗中摸索。正像探索哥德巴赫猜想所采取的迂回接近的思想，對股票價值的評估也可以進行各種可行路徑的探索。只要能夠更加接近真正的股票價值，這樣的探索就是一次進步。本書提出的連續(xù)時間股票定價模型并不是股票定價問題的徹底解決，但它為我們研究股票價值問題開辟了一個嶄新的領(lǐng)域。

作者簡介

暫缺《股票定價模型》作者簡介

圖書目錄

第1章股票價值
  1.1 資本成本
  1.2 價值含義
  1.3 股票價值與企業(yè)價值
  1.4 股票價值的創(chuàng)造
  1.5 基本投資策略
  1.6 正確認識價值評估
第2章離散時間股票定價模型
  2.1 現(xiàn)金流量貼現(xiàn)模型
  2.2 股利貼現(xiàn)模型
  2.3 超常收益模型
第3章連續(xù)時間會計變量
  3.1 連續(xù)時間會計變量的概念體系
  3.2 會計變量之間的關(guān)系
第4章連續(xù)復(fù)利股票定價模型
  4.1 連續(xù)復(fù)利股票定價模型
  4.2 連續(xù)復(fù)利股票定價模型的應(yīng)用
  4.3 普通復(fù)利股票定價模型
第5章周期性波動股票定價模型
  5.1 周期性波動股票定價模型
  5.2 最佳股權(quán)股息率
  5.3 周期性波動股票定價模型的近似計算
第6章利用三角函數(shù)的近似算法
  6.1 利用三角函數(shù)的遞推計算
  6.2 三角函數(shù)級數(shù)的應(yīng)用
第7章一階自回條件下的股票定價模型
  7.1 股權(quán)收益生成函數(shù)的自回歸
  7.2 股權(quán)股息生成函數(shù)的自回歸
第8章連續(xù)資本成本股票定價模型
  8.1 連續(xù)資本成本股票定價模型
  8.2 業(yè)績函數(shù)股票定價模型
  8.3 業(yè)績函數(shù)股票定價模型的性質(zhì)
  8.4 一階自回歸業(yè)績函數(shù)定價模型
  8.5 效應(yīng)函數(shù)股票定價模型
  8.6 短期預(yù)測下的股票定價模型
第9章股票價值決定函數(shù)
  9.1 線性業(yè)績函數(shù)
  9.2 減速業(yè)績函數(shù)
  9.3 階段性業(yè)績函數(shù)
  9.4 周期性波動業(yè)績函數(shù)
  9.5 影子業(yè)績函數(shù)
  9.6 非線性分配函數(shù)
第10章連續(xù)時間股票定價模型在管理決策中的應(yīng)用
第11章連續(xù)時間股票定價模型在實證會計研究中的應(yīng)用
第12章股票價值決定因子的實證分析
第13章連續(xù)資本成本股票定價模型的實證分析
第14章會計變量預(yù)測方法
附錄本書涉及的主要拉普拉斯變換
參考文獻