投資學：原理與應用

定　價：￥16.00

作　者：	朱順泉編著
出版社：	清華大學出版社
叢編項：
標　簽：	投資學高等學校教材

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ISBN：	9787302125167	出版時間：	2006-02-01	包裝：	膠版紙
開本：	小16開	頁數(shù)：	135	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書試圖在現(xiàn)代投資理論的基礎上，建立實用的資產(chǎn)定價模型，以供有志于從事投資學研究和教學的讀者參考。這是一本供財務管理、金融工程、金融學、會計學、統(tǒng)計學、管理科學、應用數(shù)學、數(shù)量經(jīng)濟學等專業(yè)的本科高年級與研究生使用的教材，適當?shù)乜紤]了它的深度和廣度。本書的起點，基本上定位在具有微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計的基礎上，而有關(guān)隨機過程、偏微分方程、數(shù)值分析等方面的知識，在要用到時會作專門介紹。本書的顯著特點是：以現(xiàn)代投資理論為基礎，定量分析方法和統(tǒng)計優(yōu)化模型為中心，在介紹各種資產(chǎn)定價原理的基礎上，利用實際數(shù)據(jù)給出其應用與實證分析的例子，因而具有一定的理論深度和較高的應用價值。本書的主要內(nèi)容包括：（1）現(xiàn)代投資理論的簡要描述；（2）投資分析的統(tǒng)計方法；（3）Markowitz的投資組合理論；（4）投資組合優(yōu)化模型及其應用；（5）資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）及其應用；（6）套利定價理論（APT）及其應用；（7）Black—Scholes看漲（看跌）期權(quán)定價模型的推導；（8）Black—Scholes期權(quán)定價模型的計算程序與應用；（9）二項式期權(quán)定價模型及其計算程序與應用；（10）證券投資分析的因子模型及其應用。本書是一本供金融工程、財務管理、會計學、金融學、統(tǒng)計學、管理科學、應用數(shù)學、數(shù)量經(jīng)濟學等專業(yè)的本科高年級與研究生使用的教材或參考書。

作者簡介

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圖書目錄

第1章投資理論概述
1.1 組合投資理論
1.2 資本資產(chǎn)定價模型
1.3 套利定價理論
1.4 期權(quán)定價理論
第2章投資收益與風險的統(tǒng)計分析
2.1 均值與方差
2.2 市場投資組合、特征線
2.3 β因子
第3章投資組合理論
3.1 投資組合的收益與風險
3.2 組合線
3.3 最小方差集合與有效集合
3.4 單指數(shù)模型
3.5 多指數(shù)模型
第4章投資組合優(yōu)化模型及其應用
4.1 單項投資的期望回報率與風險
4.2 一組投資（即多項投資）的期望回報與風險
4.3 期望值、方差、均方差和相關(guān)系數(shù)的計算
4.4 投資組合優(yōu)化模型與應用
第5章資本資產(chǎn)定價模型及其應用
5.1 資本資產(chǎn)定價模型假設條件
5.2 夏普資本資產(chǎn)定價模型
5.3 林特納資本資產(chǎn)定價模型
5.4 資本市場線與證券市場線的關(guān)系
5.5 在資本資產(chǎn)定價模型中特征線的定位
5.6 單個證券在E（r）σ（r）平面中的位置
5.7 資本資產(chǎn)定價模型及其應用
第6章套利定價理論及其應用
6.1 套利的概念
6.2 單因子模型
6.3 多因子模型
6.4 套利定價理論的應用
6.5 套利定價理論的進一步討論
第7章 BlackˉScholes期權(quán)定價模型
7.2 期權(quán)定價
7.3 隨機游動與Brown運動
7.4 二次變差定理
7.5 伊滕（It⒏）公式的推導
7.6 BlackˉScholes期權(quán)定價模型的歷史
7.7 BlackˉScholes方程
7.8 BlackˉScholes歐式看漲期權(quán)定價公式的推導
7.9 BlackˉScholes歐式看漲期權(quán)定價公式的應用
7.10 BlackˉScholes歐式看跌期權(quán)定價公式的推導
7.11 期權(quán)的衍生物
第8章 BlackˉScholes期權(quán)定價公式的計算與應用
8.1 BlackˉScholes期權(quán)定價公式
8.2 運用VBA定義BlackˉScholes期權(quán)定價函數(shù)
8.3 股票收益率的波動率的計算
8.4 運用二分法VBA函數(shù)計算隱含波動率
8.5 運用科拉多米勒公式計算隱含波動率
8.6 運用牛頓法計算隱含波動率
第9章二叉樹（二項式）期權(quán)定價模型及其應用
9.1 引言（102）
9.2 單期的二叉樹（二項式）期權(quán)定價模型
9.3 購買選擇權(quán)價格與套利過程
9.4 兩期與多期的二項式模型
9.5 二項式期權(quán)定價模型應用實例
9.6 二項式期權(quán)定價模型與BlackˉScholes模型的比較
9.7 二項式期權(quán)定價模型的計算程序及應用
第10章證券投資分析的因子模型及其應用
10.1 上市公司評價指標體系的建立
10.2 因子分析的基本原理
10.3 應用因子模型進行證券投資分析的基本步驟
10.4 證券投資因子模型的實證分析
參考文獻