中國利率期限結構：理論及應用

定　價：￥20.00

作　者：	林海，鄭振龍著
出版社：	中國財政經(jīng)濟出版社
叢編項：	廈門大學國家級金融重點學科學術著作系列
標　簽：	利息率

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ISBN：	9787500571179	出版時間：	2004-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	253頁	字數(shù)：

內容簡介

　　本書是在林海的博士論文《中國利率期限結構及應用研究》的基礎上修改而成，在寫作過程中得到了諸多老師的指導和幫助，他們是：香港科技大學的Y.K.Kwok教授、北京大學光華管理學院的史樹中和徐信忠教授以及中山大學的李仲飛教授。在論文答辯過程中還得到了答辯委員會主席遼寧大學白欽先教授和廈門大學金融系各位老師的批語和指正。在論文的資料收集過程中，北京大學深圳研究院的陳燈塔博士后、寶盈基金管理公司的蔣峰博士、清華大學經(jīng)濟管理學院的姚正春博士研究生、廈門大學管理學院的陳煒博士研究生、中國人民銀行總行研究生部的黃曉捷碩士以及廈門大學金融系的賀濤碩士研究生等，都給我們以無私的幫助。

作者簡介

　　林海，男，1977年出生，1998-2001年就讀于廈門大學財金系并獲得金融學碩士學位，2003年12月于廈門大學金融系獲得金融學博士學位?，F(xiàn)任教于廈門大學金融系。研究方向為資產(chǎn)定價、金融工程和風險管理。曾在《金融研究》、《世界經(jīng)濟》、《證券市場導報》等國內公開刊物發(fā)表文章近30篇。

圖書目錄

一、導論
1 選題的意義
2 有關利率的幾個基本概念的界定
3 理論基礎、研究方法及主要結論
4 本書創(chuàng)新與不足之處
5 本書的結構安排
二、文獻回顧
1 國外文獻綜述 1：利率期限結構形成假設
2 國外文獻綜述 2：利率期限結構的估計
3 國外文獻綜述 3：利率期限結構自身形態(tài)微觀分析
4 國外文獻綜述 4：利率期限結構動態(tài)模型
5 國外文獻綜述 5：利率期限結構動態(tài)模型的實證檢驗
6 國內利利率期限結構研究現(xiàn)狀述評
三、利率期限結構形容的理論基礎
四、中國利率期限結構的實證分析
五、中國利率期限結構應用研究
六、中國利率期限結構的缺陷和改革
七、結論及今后研究方向
附錄1：Vasicek模型的推導
附錄2：有關Matlab程序
附錄3：我國不同時點的利率期限結構及誤差比較
參考文獻