信用衍生工具與風(fēng)險(xiǎn)管理

定　價(jià)：￥48.00

作　者：	尹灼著
出版社：	社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社
叢編項(xiàng)：	中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所·博庫(kù)
標(biāo)　簽：	信用管理與信貸金融市場(chǎng)與管理金融投資經(jīng)濟(jì)

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ISBN：	9787801904942	出版時(shí)間：	2005-03-01	包裝：	膠版紙
開本：	24cm	頁(yè)數(shù)：	367	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　提高中國(guó)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量是當(dāng)前金融改革的核心任務(wù)，金融改革所面臨的困境是：如何構(gòu)建金融體系的市場(chǎng)化運(yùn)行環(huán)境，有效提高銀行信貸資產(chǎn)管理?！缎庞醚苌ぞ吲c風(fēng)險(xiǎn)管理》以”信貸資產(chǎn)管理”為中心，結(jié)合”風(fēng)險(xiǎn)管理”和“金融創(chuàng)新”在金融理論方面的研究成果和在實(shí)務(wù)方面的創(chuàng)新操作技術(shù)，從基本理論文獻(xiàn)的輸理，技術(shù)方法、銀行內(nèi)部管理框架和外部市場(chǎng)環(huán)境等多個(gè)層次進(jìn)行全面而卓有成效的研究。全書分為三部分：首先．利用歸納法將中外歷史經(jīng)驗(yàn)高度壓縮，概括出銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)演進(jìn)框架．在這一框架中對(duì)處于不同發(fā)展階段的各國(guó)銀行體系進(jìn)行相互比較．進(jìn)而在實(shí)證研究與應(yīng)用性研究階段．以技術(shù)視角觀察各種信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的實(shí)際效果．并分析基于信用衍生工具的信貸資產(chǎn)管理技術(shù)創(chuàng)新對(duì)于解決問題的諸多有利因素和現(xiàn)實(shí)可行性．從而通過管理技術(shù)創(chuàng)新改善銀行信貸資產(chǎn)管理約束環(huán)境，通過建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制提高銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力與金融資源配置效率，增進(jìn)以銀行為主體的整個(gè)金融體系效率。

作者簡(jiǎn)介

　　尹灼，1970年出生，天津人。1991、1998和2004年先后在遼寧大學(xué)和中國(guó)社會(huì)科學(xué)院獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2003-2004年獲得國(guó)家留學(xué)基金委資助，在英國(guó)蘭開斯特大學(xué)進(jìn)行“銀行信貸資產(chǎn)組合管理”項(xiàng)目研究，博士學(xué)位論文《基于信用衍生工具的銀行業(yè)信貸資產(chǎn)管理》被評(píng)為2004年中國(guó)社會(huì)科學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)論文。1991年加入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，長(zhǎng)期從事銀行系統(tǒng)外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和外匯資金管理工作，有豐富的銀行運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)管理與操作風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有多年境外學(xué)習(xí)、科研經(jīng)歷，研究領(lǐng)域涉及金融風(fēng)險(xiǎn)管理與金融創(chuàng)新、信用風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行信貸資產(chǎn)組合管理、結(jié)構(gòu)化金融與信用衍生工具、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)等。

圖書目錄

前　言…………………………………………………………………………………………1 第一章　導(dǎo)言：理解風(fēng)險(xiǎn)管理與金融創(chuàng)新…………………………………………………1
第一節(jié)　研究背景………………………………………………………………………2
第二節(jié)　研究方案………………………………………………………………………13
第三節(jié)　全書的安排……………………………………………………………………19 第二章　銀行貸款的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析……………………………………………………………27
第一節(jié)　企業(yè)融資結(jié)構(gòu)之謎……………………………………………………………27
第二節(jié)　信貸悖論………………………………………………………………………38
第三節(jié)　銀行業(yè)結(jié)構(gòu)性脆弱……………………………………………………………50
第四節(jié)　銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移安排……………………………………………………57 第三章　銀行貸款組合管理方法：信用衍生產(chǎn)品和相關(guān)選擇……………………………70
第一節(jié)　銀行貸款組合特征……………………………………………………………7l
第二節(jié)　貸款組合管理方法綜論………………………………………………………79
第三節(jié)　再論優(yōu)化貸款組合條件………………………………………………………96 第四章　信用風(fēng)險(xiǎn)一信用衍生工具估值框架………………………………………………112
第一節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的發(fā)展概況………………………………………………113
第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的基本框架………………………………………………130
第三節(jié)　結(jié)論……………………………………………………………………………146
附錄1　違約風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)性模型：默頓模型(1974) …………………………………152
附錄2　違約風(fēng)險(xiǎn)的密度模型及歸納形式運(yùn)用 ………………………………………156
附錄3　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 ………………………………164 第五章　積極銀行信貸資產(chǎn)組合管理………………………………………………………170
第一節(jié)　重塑銀行業(yè)：信貸資產(chǎn)組合管理……………………………………………171
第二節(jié)　信用衍生品應(yīng)用分析：違約保護(hù)和組合管理………………………………177
第三節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)化安排：信用衍生品結(jié)構(gòu)……………………………………187
第四節(jié)　基于信用衍生工具的積極信貸組合風(fēng)險(xiǎn)管理………………………………202 第六章　信用衍生品市場(chǎng)基礎(chǔ)環(huán)境…………………………………………………………216
第一節(jié)　信用衍生品市場(chǎng)狀況…………………………………………………………217
第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移市場(chǎng)……………………………………………………………238
第三節(jié)　信用衍生工具與金融穩(wěn)定性…………………………………………………252 第七章　信用衍生工具應(yīng)用：建立風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制…………………………………………263
第一節(jié)　銀行業(yè)信貸資產(chǎn)管理概貌……………………………………………………264
第二節(jié)　理解信用衍生工具……………………………………………………………271
第三節(jié)　建立風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制……………………………………………………………278 第八章　銀行基金融體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)…………………………………………………………29l
第一節(jié)　銀行基金融體系分析…………………………………………………………292
第二節(jié)　創(chuàng)新金融結(jié)構(gòu)分析……………………………………………………………303
第三節(jié)　銀行基金融結(jié)構(gòu)調(diào)整方案……………………………………………………3ll 第九章　情景分析：完善中國(guó)的銀行基金融體系…………………………………………322
第一節(jié)　中國(guó)金融發(fā)展的約束環(huán)境……………………………………………………323
第二節(jié)　金融改革困境…………………………………………………………………333
第三節(jié)　基于信用衍生工具的銀行業(yè)信貸資產(chǎn)管理…………………………………34l 參考文獻(xiàn)………………………………………………………………………………………352