保險(xiǎn)定價(jià)：經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)系統(tǒng)研究

定　價(jià)：￥19.80

作　者：	孟生旺著
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：	金融學(xué)前沿課題研究文庫
標(biāo)　簽：	保險(xiǎn)

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ISBN：	9787504933423	出版時(shí)間：	2004-02-01	包裝：	簡裝
開本：	21cm	頁數(shù)：	150	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　非壽險(xiǎn)精算的理論和應(yīng)用研究在我國尚處于初始發(fā)展階段，而作為其重要內(nèi)容的經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)系統(tǒng)則更是該領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)。在非壽險(xiǎn)精算中，經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)系統(tǒng)占有相當(dāng)重要的位置，而BMS（Bonus-MalusSystem）又是最為重要的經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)系統(tǒng)之一。孟生旺教授撰著的《保險(xiǎn)定價(jià)：經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)系統(tǒng)研究》一書以BMS為主線，并結(jié)合其在汽車第三者責(zé)任保險(xiǎn)中的應(yīng)用而展開。本書在國內(nèi)外有關(guān)學(xué)術(shù)研究成果的基礎(chǔ)上，主要研究保險(xiǎn)公司如何根據(jù)被保險(xiǎn)人的索賠經(jīng)驗(yàn)調(diào)整其續(xù)期保費(fèi)，并重點(diǎn)對最優(yōu)BMS系統(tǒng)進(jìn)行了較為全面的研究，提出了一些新的理論模型，進(jìn)而通過保險(xiǎn)公司的實(shí)際數(shù)據(jù)對理論精算模型的應(yīng)用效果進(jìn)行了檢驗(yàn)，結(jié)果表明該研究成果不僅有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)而且具有良好的實(shí)踐檢驗(yàn)效果，對實(shí)際部門具有很強(qiáng)的應(yīng)用價(jià)值。目錄：第一章概述第二章風(fēng)險(xiǎn)分級第一節(jié)分級變量的選擇標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)汽車保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級變量第三章純保費(fèi)第一節(jié)索賠次數(shù)模型第二節(jié)損失額分布模型第三節(jié)純保費(fèi)的確定第四章安全附加與費(fèi)用附加第一節(jié)安全附加的性質(zhì)第二節(jié)保費(fèi)計(jì)算原理及其特性分析第三節(jié)費(fèi)用附加第五章混合泊松分布與最優(yōu)BMS第一節(jié)伽瑪結(jié)構(gòu)函數(shù)與最優(yōu)BMS第二節(jié)逆高斯結(jié)構(gòu)函數(shù)與最優(yōu)BMS第三節(jié)高散型結(jié)構(gòu)函數(shù)與最優(yōu)BMS第六章對BMS的進(jìn)一步研究第一節(jié)二項(xiàng)——貝塔模型與最優(yōu)BMS第二節(jié)混合負(fù)二項(xiàng)分布模型與最優(yōu)BMS第三節(jié)考慮索賠額大小的最優(yōu)BMS第六章在我國的應(yīng)用第一節(jié)損失模型第二節(jié)最優(yōu)BMS第三節(jié)對市場因素的考慮第四節(jié)我國汽車保險(xiǎn)存在的問題參考文獻(xiàn)

作者簡介

　　孟生旺，中共黨員，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處處長，金融系教授，碩士生導(dǎo)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。

圖書目錄

第一章概述
第二章風(fēng)險(xiǎn)分級
第一節(jié)分級變量的選擇標(biāo)準(zhǔn)
一.精算標(biāo)準(zhǔn)
二.經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)
三.社會標(biāo)準(zhǔn)
四.法律標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié)汽車保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級變量
一.駕駛員的年齡.性別和婚姻狀況
二.行駛區(qū)域
三.駕齡
四.車輛用途
五.違章記錄
六.年行駛里程數(shù)
七.車輛類型
八.駕駛員的職業(yè)
九.對駕駛?cè)说南拗?br />第三章純保費(fèi)
第一節(jié)索賠次數(shù)模型
一.同質(zhì)性保單組合的索賠次數(shù)模型
二.非同質(zhì)性保單組合的索賠次數(shù)模型
三.相關(guān)性保單組合的索賠次數(shù)模型
四.傳染性保單組合的索賠次數(shù)模型
五.復(fù)合泊松模型與混合泊松模型的關(guān)系
六.索賠次數(shù)模型的選擇
第二節(jié)損失額分布模型
一.常見的損失額分布模型
二.通貨膨脹對損失額模型的影響
第三節(jié)純保費(fèi)的確定
一.免賠額對純保費(fèi)的影響
二.賠償限額對純保費(fèi)的影響
三.免賠額與賠償限額對純保費(fèi)的綜合影響
第四章安全附加與費(fèi)用附加
第一節(jié)安全附加的性質(zhì)
第二節(jié)保費(fèi)計(jì)算原理及其特性分析
一.期望值原理
二.最大損失原理
三.方差原理
四.標(biāo)準(zhǔn)差原理
五.半方差原理
六.零效用原理
七.Swiss原理
八.OrLicz原理
第三節(jié)費(fèi)用附加
一.水平費(fèi)用附加
二.線性費(fèi)用附加
第五章混合泊松分布與最優(yōu)BMS
第一節(jié)伽瑪結(jié)構(gòu)函數(shù)與最優(yōu)BMS
一.期望值原理下的最優(yōu)BMS
二.方差原理下的最優(yōu)BMS
三.零效用原理下的最優(yōu)BMS
四.半方差原理下的最優(yōu)BMS
五.標(biāo)準(zhǔn)差原理下的最優(yōu)BMS
六.負(fù)二項(xiàng)分布模型的嚴(yán)厲性分析
第二節(jié)逆高斯結(jié)構(gòu)函數(shù)與最優(yōu)BMS
一.期望值原理下的最優(yōu)BMS
二.方差原理下的最優(yōu)BMS
三.半方差原理下的最優(yōu)BMS
四.標(biāo)準(zhǔn)差原理下的最優(yōu)BMS
五.零效用原理下的最優(yōu)BMS
六.泊松一逆高斯分布模型的嚴(yán)厲性分析
第三節(jié)離散型結(jié)構(gòu)函數(shù)與最優(yōu)BMS
一.二元風(fēng)險(xiǎn)模型
二.三元風(fēng)險(xiǎn)模型
第六章對BMS的進(jìn)一步研究
第一節(jié)二項(xiàng)一貝塔模型與最優(yōu)BMS
一.二項(xiàng)一貝塔分布模型的構(gòu)造
二.二項(xiàng)一貝塔分布模型的擬合
三.期望值原理下的最優(yōu)BMS
四.方差原理下的最優(yōu)BMS
五.半方差原理下的最優(yōu)BMS
六.標(biāo)準(zhǔn)差原理下的最優(yōu)BMS
七.零效用原理下的最優(yōu)BMS
八.幾點(diǎn)結(jié)論
第二節(jié)混合負(fù)二項(xiàng)分布模型與最優(yōu)BMS
一.混合負(fù)二項(xiàng)模型的構(gòu)造
二.混合負(fù)二項(xiàng)模型的擬合
三.期望值原理下的最優(yōu)BMS
四.方差原理下的最優(yōu)BMS
五.半方差原理下的最優(yōu)BMS
六.標(biāo)準(zhǔn)差原理下的最優(yōu)BMS
七.零效用原理下的最優(yōu)BMS
八.幾點(diǎn)結(jié)論
第三節(jié)考慮索賠額大小的最優(yōu)BMS
一.負(fù)二項(xiàng)-Pareto損失模型
二.負(fù)二項(xiàng)-對數(shù)正態(tài)損失模型
三.負(fù)二項(xiàng)-伽瑪損失模型
第四節(jié)公平BMS
第七章在我國的應(yīng)用
第一節(jié)損失模型
第二節(jié)最優(yōu)BMS
第三節(jié)對市場因素的考慮
第四節(jié)我國汽車保險(xiǎn)存在的問題
一.無賠款優(yōu)待系統(tǒng)
二.絕對免賠率
參考文獻(xiàn)