美國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

前言
上篇  美國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
  第一章  流動(dòng)性的概念和緣由
    第一節(jié)  流動(dòng)性和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念
    第二節(jié)  銀行保持適當(dāng)流動(dòng)性的重要意義及流動(dòng)性職能
    第三節(jié)  流動(dòng)性的供求結(jié)構(gòu)
    第四節(jié)  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因
  第二章  流動(dòng)性管理策略或理論的歷史演變
    第一節(jié)  商業(yè)貸款理論
    第二節(jié)  資產(chǎn)變現(xiàn)或轉(zhuǎn)移理論
    第三節(jié)  預(yù)期收入理論
    第四節(jié)  負(fù)債管理方法
  第三章  美國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)代流動(dòng)柱管理策略
    第一節(jié)  資產(chǎn)流動(dòng)性(資產(chǎn)變現(xiàn))策略
    第二節(jié)  負(fù)債流動(dòng)性管理
    第三節(jié)  美國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性管理策略的兩個(gè)典型案例
    第四節(jié)  美國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性管理的新動(dòng)向
  第四章  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量
    第一節(jié)  衡量流動(dòng)性的簡(jiǎn)單比例
    第二節(jié)  流動(dòng)性的動(dòng)態(tài)衡量方法
    第三節(jié)  美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法
  第五章  流動(dòng)性計(jì)劃
    第一節(jié)  正常的流動(dòng)性計(jì)劃的制定過(guò)程
    第二節(jié)  流動(dòng)性計(jì)劃涉及的預(yù)測(cè)行為
    第三節(jié)  美國(guó)商業(yè)銀行常用的預(yù)測(cè)方法
    第四節(jié)  美國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的儲(chǔ)備金頭寸計(jì)劃管理
    第五節(jié)  對(duì)付突發(fā)性流動(dòng)性需求的應(yīng)急計(jì)劃
  第六章  結(jié)束語(yǔ)：銀行管理層在流動(dòng)性管理中實(shí)際考慮的因素及指導(dǎo)原則
    第一節(jié)  美國(guó)銀行流動(dòng)性管理決策中考慮的因素
    第二節(jié)  流動(dòng)性管理決策者應(yīng)遵循的指導(dǎo)原則
    [附錄1]美國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)證券化趨勢(shì)
    [附錄2]利率掉期合同
    [附錄3]美國(guó)歷史上銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)典案例
    [附錄4]簡(jiǎn)單回歸分析法
下篇  美國(guó)商業(yè)銀行外匯[風(fēng)險(xiǎn)管理
  第一章  外匯風(fēng)險(xiǎn)的緣由及其衡量
    第一節(jié)  外匯交易
    第二節(jié)  外幣資產(chǎn)和外幣負(fù)債
    第三節(jié)  外匯風(fēng)險(xiǎn)的衡量
  第二章  外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理
    第一節(jié)  表內(nèi)套期保值
    第二節(jié)  表外套期保值：利用遠(yuǎn)期外匯合同進(jìn)行保值
    第三節(jié)  表外套期保值：利用外匯期貨合同進(jìn)行保值
    第四節(jié)  表外套期保值：利用期權(quán)合同進(jìn)行保值
    第五節(jié)  表外套期保值：利用貨幣互換合同進(jìn)行保值
主要參考文獻(xiàn)