金融工程導論

     目錄
   第一章 緒論
    1.1 什么是金融工程學
    1.2 金融工程與風險管理
    1.3 金融工程工具
    1.4 金融工程工具交易市場
    1.5 金融工程工具的社會作用
   第二章 遠期市場
    2.1 幾個基本概念
    2.2 無收益證券為基礎資產(chǎn)的遠期合約
    2.3 收益已知的證券為基礎資產(chǎn)的遠期合約
    2.4 股息率已知的證券為基礎資產(chǎn)的遠期合約
    2.5 遠期匯率
    2.6 遠期利率
    2.7 遠期與未來即期的關(guān)系
   第三章 遠期利率協(xié)議
    3.1 遠期利率協(xié)議的定義
    3.2 遠期利率協(xié)議的基本內(nèi)容
    3.3 有關(guān)遠期利率協(xié)議的術(shù)語
    3.4 遠期利率協(xié)議的結(jié)算過程
    3.5 應用遠期利率協(xié)議保值
    3.6 遠期利率協(xié)議的定價
    3.7 遠期利率協(xié)議利率的變動調(diào)整
   第四章 遠期交易綜合協(xié)議
    4.1 遠期交易綜合協(xié)議的定義
    4.2 遠期交易綜合協(xié)議的基本內(nèi)容
    4.3 有關(guān)遠期交易綜合協(xié)議的術(shù)語
    4.4 遠期交易綜合協(xié)議的結(jié)算過程
    4.5 遠期交易綜合協(xié)議的定價
    4.6 遠期交易綜合協(xié)議標價的市場慣例
    4.7 遠期交易綜合協(xié)議應用實例
    4.8 即期匯率變動條件下遠期交易綜合協(xié)議保值
    4.9 遠期利率協(xié)議和遠期交易綜合協(xié)議的資金足額要求
    4.10 選擇遠期利率協(xié)議還是選擇遠期交易綜合協(xié)議
   第五章 互換
    5.1 利率互換和交叉貨幣互換的定義
    5.2 互換市場的發(fā)展
    5.3 互換市場的特點
    5.4 互換的動機
    5.5 互換交易的促成者
    5.6 互換資產(chǎn)組合的管理
    5.7 利率互換
    5.8 非標準形態(tài)的利率互換
    5.9 交叉貨幣互換
    5.10 互換的基本應用
    5.11 零息互換定價
    5.12 貼現(xiàn)因子與貼現(xiàn)方程
    5.13 零息利率、平價利率、互換利率及遠期利率
    之間的關(guān)系
    5.14 利率互換的估算和定價
    5.15 貨幣互換的估算和定價
   第六章 期貨市場基礎
    6.1 期貨合約的概念
    6.2 期貨交易的市場機制
    6.3 市場參與者
    6.4 清算過程
    6.5 期貨合約定價原理
    6.6 商品價差期貨
   第七章 股票指數(shù)期貨
    7.1 股票指數(shù)和指數(shù)期貨
    7.2 股票指數(shù)期貨保值應用
    7.3 應用股票指數(shù)期貨投機和套利
    7.4 股票指數(shù)期貨定價：現(xiàn)購－持有交易模式
    7.5 應用股票指數(shù)期貨保值所存在的問題
    7.6 股票資產(chǎn)與現(xiàn)金之間的相互轉(zhuǎn)換
   第八章 外匯期貨
    8.1 外匯期貨的產(chǎn)生和發(fā)展
    8.2 外匯遠期與外匯期貨的關(guān)系
    8.3 外匯交易風險
    8.4 外匯期貨合約及其定價
    8.5 外匯期貨的保值應用
    8.6 應用外匯期貨投機套利
   第九章 利率期貨
    9.1 定義
    9.2 利率期貨定價
    9.3 基差、趨同和期貨價格的變化
    9.4 美國短期國庫券期貨合約
    9.5 利率期貨的基本應用
    9.6 期貨與遠期利率協(xié)議的比較
   第十章 債券期貨
    10.1 債券期貨合約的定義
    10.2 最便宜交割債券
    10.3 債券期貨定價：現(xiàn)購－持有交易模式
    10.4 隱含回購利率
    10.5 交割機制
    10.6 債券期貨的基本保值
   第十一章 久期和風險免疫
    11.1 久期
    11.2 風險“免疫”
    11.3 久期保值技術(shù)
    11.4 久期保值模型所存在的問題及解決辦法