銀行的資本配置
*對資本配置迫切需求
*什么是資本管理
第1章
資本概述
*銀行資本標準的發(fā)展
*資本的功能
*資本的構成
*銀行資本的持有情況
*案例研究：花旗銀行
*案例研究：勞埃德銀行
*案例研究：銀行家信托公司
*資本水平的決定因素
*資本的利用
第2章
資本管理概述
*資本的重要性
*看待資本的四種視角
*監(jiān)管資本：銀行穩(wěn)定的指示器
*監(jiān)管資本：經營的限制因素之一
*資本水平與信用等級
*可使用資本與所需資本水平
*資本配置體系的內容
第3章
可使用資本的管理
*資本充足性管理
*資本構成確定
*資本投資
*資金管理者的重要性
第4章
資本工具
*權益工具
*混合型權益工具
*債務工具
*資本結構管理
*剩余資本處理
第5章
資本配置與資本投資
*資本投資
*資本配置
*資本收益率的計算
第6章
風險資本模型概述
*風險調整業(yè)績衡量
*RAROC與RORAC模型
*風險模型的用途
*風險價值法簡介
*預期損失調整
*風險種類與風險因素
*特定業(yè)務的波動因素
*模型的關鍵參數(shù)：置信水平和持有期
*市場風險構成的確定
*信用風險構成的確定
*操作風險構成的確定
*三種風險模型的加總
*PAPM的局限性
第7章
市場風險模型
*風險價值概念
*風險價值的假設
*交易投資組合風險的評估
*風險價值計算問題之一：持有期
*風險價值計算問題之二：彎曲的價格圖形
*風險價值計算問題之三：相關性
*風險價值計算問題之四：觀測期
*確定市場風險的其他方法
*非交易賬戶利率風險的確定
第8章
信用風險模型
*信用風險的框架
*計算預期損失
*計算一筆業(yè)務的非預期損頭
*計算投資組合的非預期損失
*建立風險資本模型
*信用風險的錯誤定價
*信用風險與信用評級
*信用風險與貸款組合的多樣化
第9章
操作風險與其他風險模型
*意外事件風險
*經營風險
*建立操作風險模型
*調整預期損失
*操作風險的資本配置
第10章
風險收益模型概述
*自上而下的風險收益模型
*風險收益與經濟資本
*風險收益與決策支持
*經濟資本的保險功能
*將風險收益納入總體資本框架
*時間單位的選擇
*多樣化的影響
*風險收益模型的缺陷
*風險收益與風險資本模型的比較
第11章
風險收益模型的應用
*基本的風險收益模型
*應用舉例：在全行范圍的應用
*應用舉例：在業(yè)務部門的應用
*風險收益與RORAC
第12章
實施資本配置的要點概述
*經濟利潤與股東價值
*確定資本成本
*監(jiān)管資本對經營活動的約束
*資本配置的具體步驟
第13章
經濟利潤與股東價值
*確定折現(xiàn)率
*確定現(xiàn)金收入
*確定資本使用額
*計算股東價值：現(xiàn)金流折現(xiàn)法
*合成權益：經濟利潤理論的應用
*股票回購：股東價值理論的應用
第14章
確定資本成本
*確定資本收益率目標
*用資本資產定價模型估計資本成本
*用“風險——收益”關系確定預期收益率
*用股利增長模型確定預期收益率
*內部收益率與股東要求收益率的差異
*市場／賬面價值比率與目標收益率
第15章
本書模型實際運用的常見問題
*市價重估法與應計法的會計處理
*資金轉移定價的確定
*凈現(xiàn)值法下未來資本成本的計量
*模型矯正的重要性
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