金融風險理論：從統(tǒng)計物理到風險管理

叢書總序
中文版序言
原版序言
原版前言
作者簡介
概率理論：基本概念
1. 1引言
1. 2概率論
1. 2. 1概率分布
1. 2. 2典型值和偏差
1. 2. 3矩和特征函數(shù)
1. 2. 4矩的發(fā)散——漸近行為
1. 3一些常用的分布
1. 3. 1高斯分布
1. 3. 2對數(shù)正態(tài)分布
1. 3. 3列維分布和帕累托尾部
1. 3. 4其他分布 *
1. 4隨機變量的最大值——極值統(tǒng)計學
1. 5隨機變量之和
1. 5. 1卷積
1. 5. 2累積和尾部幅角的可加性
1. 5. 3穩(wěn)定分布和自相似
1. 6中心極限定理
1. 6. 1收斂于高斯分布
1. 6. 2收斂于列維分布
1. 6. 3大的偏差
1. 6. 4應用中心極限定理的一個簡單例子
1. 6. 5截斷列維分布
1. 6. 6結論：尾部的延續(xù)與消失
1. 7相關. 依賴和非穩(wěn)態(tài)模型 *
1. 7. 1相關
1. 7. 2非穩(wěn)態(tài)模型和依賴性
1. 8隨機矩陣的中心極限定理 *
1. 9附錄A：非穩(wěn)態(tài)和異常峰度
1. 10附錄B：隨機相關矩陣的特征值密度
1. 11參考文獻
實際價格統(tǒng)計學
2. 1本章目的
2. 2二階統(tǒng)計學
2. 2. 1方差. 波動性及加法一乘法轉(zhuǎn)換
2. 2. 2自相關和功率譜
2. 3波動的時間變化
2. 3. 1概率分布的時間變化
2. 3. 2多重標度——赫斯特指數(shù) *
2. 4異常峰度和標度波動
2. 5波動的市場和波動性市場
2. 6遠期利率曲線的統(tǒng)計分析 *
2. 6. 1數(shù)據(jù)和符號的表示
2. 6. 2利息數(shù)據(jù)的定量分析
2. 6. 3和瓦西賽克模型比較
2. 6. 4風險溢價和廠9關系律
2. 7相關矩陣 *
2. 8異常統(tǒng)計價格的簡單機理 *
2. 9波動性相關和尾部的一個簡單模型 *
2. 10結論
2. 11參考文獻
極端風險和最優(yōu)投資組合
3. 1風險度量和分散
3. 1. 1風險和波動性
3. 1. 2損失的風險和“風險價值” VaR
3. 1. 3時變現(xiàn)象：下跌和累積損失
3. 1. 4分散化和效用——滿意度臨界值
3. 1. 5結論
3. 2不相關資產(chǎn)的投資組合
3. 2. 1不相關高斯資產(chǎn)
3. 2. 2不相關“冪關系”資產(chǎn)
3. 2. 3“指數(shù)”資產(chǎn)
3. 2. 4一般情況：最優(yōu)投資組合和風險價值 *
3. 3相關資產(chǎn)的投資組合
3. 3. 1相關高斯波動
3. 3. 2“冪關系”波動 *
3. 4最優(yōu)交易 *
3. 5本章結論
3. 6附錄C：一些有用的結果
3. 7參考文獻
期貨和期權：基礎概念
4. 1引論
4. 1. 1本章目的
4. 1. 2交易策略和有效市場
4. 2期貨和遠期
4. 2. 1入門
4. 2. 2總財富負債方程
4. 2. 3無風險對沖
4. 2. 4結論：總負債和套利
4. 3期權：定義和估價
4. 3. 1入門
4. 3. 2量級大小
4. 3. 3定量分析——期權價格
4. 3. 4實際期權價格. 波動性微笑和“隱含”峰度
4. 4最優(yōu)策略和殘余風險
4. 4. 1引言
4. 4. 2一個簡單例子
4. 4. 3一般情況：“”對沖
4. 4. 4總對沖和瞬間對沖
4. 4. 5殘余風險：布萊克—索爾斯奇跡
4. 4. 6風險的其他度量方法——對沖和風險價值 *
4. 4. 7對沖誤差
4. 4. 8總結
4. 5期權價格是否依賴平均收益
4. 5. 1非零超額收益的情況
4. 5. 2高斯情況和布萊克—索爾斯極限
4. 5. 3結論：期權價格是否惟一
4. 6本章結論：零風險的陷阱
4. 7附錄D：條件均值的計算
4. 8附錄E：二叉樹模型
4. 9附錄F： 次優(yōu) —對沖的期權價格
4. 10參考文獻
期權：一些專題
5. 1資產(chǎn)負債表的其他因素
5. 1. 1利率和連續(xù)紅利
5, 1. 2對沖策略的利率修正
5. 1. 3離散紅利
5. 1. 4交易成本
5. 2其他類型的期權：“看跌期權”和“特異期權”
5. 2. 1“看跌期權一看漲期權”的平價關系
5. 2. 2“數(shù)字”期權
5. 2. 3“亞式”期權
5. 2. 4“美式”期權
5. 2. 5“障礙”期權
5. 3“希臘字母”和風險控制
5. 4一般非線性投資組合的風險價值
5. 5風險分散 *
5. 6參考文獻
金融術語簡明匯編
符號索引
索引
譯者后記