期貨與期權(quán)市場基本原理：英文版

定　價：￥46.00

作　者：	（加）John C.Hull著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項：	英文版第4版
標(biāo)　簽：	期貨交易

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ISBN：	9787302048022	出版時間：	2001-08-01	包裝：	精裝
開本：	26cm	頁數(shù)：	520	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　編輯推薦：本書介紹了期貨和期權(quán)市場的基本理論。在簡單闡述期貨和期權(quán)市場的概念以及兩者的差異之后，作者分別說明了期貨市場和期權(quán)市場的運行機制以及期貨價格和期權(quán)價格制定的方法。其中重點介紹了套期保值、利率市場、互換等基本內(nèi)容，對某些常見的金融衍生工具進行了詳盡的分析；同時也相應(yīng)描述了二叉樹、Black-Scholes等常用模型。為了反映經(jīng)濟形勢的變化，作者簡要介紹了近年來出現(xiàn)的新的金融衍生工具。此外，針對目前很多地方由于沒有正確地運用衍生工具而造成的巨大損失，本書還強調(diào)說明了在衍生工具運用中應(yīng)特別注意的事項。

作者簡介

暫缺《期貨與期權(quán)市場基本原理：英文版》作者簡介

圖書目錄

前言第一章導(dǎo)論 1第二章遠期和期貨市場機制 16第三章遠期和期貨價格的確定 40第四章利用期貨套期保值策略 73第五章利率市場 99第六章互換 133第七章期權(quán)市場機制 160第八章股票期權(quán)價格的特征 182第九章期權(quán)的交易策略 202第十章二叉樹模型介紹 218第十一章股票期權(quán)的評價；Black-Scholes模型 232第十二章股票指數(shù)期權(quán)與貨幣期權(quán) 255第十三章期貨期權(quán) 271第十四章波動率 285第十五章希臘字母（套期保值參數(shù)） 299第十六章風(fēng)險的評價 330第十七章運用二叉樹模型（對美式期權(quán)）定價 354第十八章利率期權(quán) 374第十九章新型期權(quán)以及其他非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 394第二十章信用、天氣、能源及保險衍生證券 412第二十一章衍生證券的濫用及其給我們的教訓(xùn) 422小測驗答案 432詞匯表 456世界主要期貨與期權(quán)交易所 475 附表：當(dāng)x≤0時N（x）表 477 附表：當(dāng)x≥0時N（x）表 478索引 479