銀行管理：教程與案例

第一篇? 衡量、分析和價值創(chuàng)造理論
第一章? 美國銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化
商業(yè)銀行在美國經(jīng)濟中的作用
當(dāng)前監(jiān)管體制及銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的歷史背景
美國對銀行的監(jiān)管
相應(yīng)的銀行業(yè)結(jié)構(gòu)
挑戰(zhàn)性環(huán)境下銀行的管理方法
思考題
第二章? 理解銀行的財務(wù)報表
理解銀行資產(chǎn)負(fù)債表
理解銀行的損益表
補充信息
這是一家典型銀行的數(shù)據(jù)嗎？
貸款損失會計的介紹
表外信息
非財務(wù)信息
信息的來源和質(zhì)量
思考題
第三章? 銀行經(jīng)營評價和收益-風(fēng)險分析
運用企業(yè)財務(wù)的基本思想
一家范例銀行的主要收益和風(fēng)險指標(biāo)
收益與風(fēng)險之間的關(guān)系
主要的收益一風(fēng)險比率的分析
金融公司綜合性的比率分析
凈利息邊際值的組成
提高風(fēng)險評估和管理水平
風(fēng)險與收益之間合適的匹配關(guān)系
銀行統(tǒng)一經(jīng)營報告
思考題
第四章? 銀行價值理論的基礎(chǔ)
用“名義合同”來分析銀行
貨幣時間價值和利率敏感性
資產(chǎn)和負(fù)債到期期限的不匹配
衡量利率敏感性的有效持續(xù)期模型
有效持續(xù)期的數(shù)學(xué)計算
有效持續(xù)期缺口
運用價格曲線的凸性來修正有效持續(xù)期分析
到期收益率
摘要和結(jié)論
思考題
附錄4A：運用凸性估計價格變化的有效持續(xù)期
第五章? 資產(chǎn)和負(fù)債的管理和收益率曲線
用貼現(xiàn)率預(yù)期進(jìn)行管理
缺口管理
缺口管理和基差風(fēng)險
模擬分析系統(tǒng)
缺口策略和基準(zhǔn)利率
摘要和結(jié)論
思考題
附錄5A：利率期限結(jié)構(gòu)理論
附錄5B：風(fēng)險溢酬和期限結(jié)構(gòu)
案例1? 第一國民銀行
案例2? 林肯國民銀行
案例3? 奎克國民銀行
案例4? 帕洛塔國民銀行
案例5? 挪威斯特公司
第二篇? 資產(chǎn)、負(fù)債及資本的管理
第六章
銀行負(fù)債管理
存款種類及構(gòu)成
銀行借款的種類和構(gòu)成
作為盈利渠道之一的籌資成本差
可行的融資方式及銀行應(yīng)采取的策略
融資成本估算
估算方法的運用
與融資相關(guān)的風(fēng)險
基礎(chǔ)的融資策略
前景
思考題
第七章
準(zhǔn)備金與流動性的測定與提供
確定銀行的準(zhǔn)備金需求
滿足法定準(zhǔn)備金要求與管理現(xiàn)金頭寸
銀行流動性需求的管理
滿足銀行的流動性需求
流動性來源與流動性需求的搭配
滿足臨時與未來現(xiàn)金需求
思考題
第八章
證券投資組合的管理
資產(chǎn)優(yōu)先權(quán)模型
證券組合的目標(biāo)
債務(wù)工具
證券組合的管理
總收益
證券的會計分類
投資組合管理與行業(yè)周期
用不確定性現(xiàn)金流量來評估證券投資
投資政策與戰(zhàn)略的貫徹執(zhí)行
小結(jié)
思考題
附錄8A? 銀行可選擇的投資工具
第九章? 銀行資本管理
資本充足率的確定
資本管理與營業(yè)管理
可持續(xù)內(nèi)部增長
籌集外源資本
思考題
附錄9A? 計劃財務(wù)所需要的步驟
案例6? 肖尼國民銀行
案例7A? 希爾賽銀行公司（A）
案例7B
希爾賽銀行公司（B）
案例8
阿斯特銀行股份公司
第三篇
貸款管理與貸款組合
第十章? 銀行信貸組織
貸款風(fēng)險與損失
信貸風(fēng)險的管理
信貸組織
貸款委員會與貸款審批程序
貸款政策與程序
控制貸款損失
定價策略
不道德的行為與利益沖突
法律規(guī)章對貸款活動的控制
小結(jié)
附錄10A? 銀行貸款是否還有競爭力呢？
第十一章? 信貸的選擇、承銷與貸款組合的管理
選擇風(fēng)險分析
貸款條款與定價
風(fēng)險評分與風(fēng)險監(jiān)管
組合風(fēng)險的管理
貸款種類
有擔(dān)保的小企業(yè)貸款
貸款出售與證券化
小結(jié)
思考題
附錄11A? 財務(wù)比率分析與信用選擇分析
附錄11B? 貸款定價基礎(chǔ)
第十二章? 消費貸款
商業(yè)銀行消費信貸
汽車貸款
循環(huán)信貸
家庭財產(chǎn)信貸
移動式住宅貸款
消費貸款的證券化
利息費用因素
消費貸款的信用分析
信用評估系統(tǒng)
報告信用決策
銀行與信用卡融資
不動產(chǎn)貸款
消費貸款損失與破產(chǎn)法
破產(chǎn)改革
1978年破產(chǎn)法的批評與改進(jìn)
消費者法規(guī)
小結(jié)
思考題
案例9
勒伯木制品公司
案例10
凱斯特公司
案例11
全球機械與金屬公司
案例12
伯格納建筑公司
案例13
卡爾銀行租賃公司
案例14
愛德華·愛德華茲公司（A）
第四篇? 衍生工具的避險、定價及國際銀行業(yè)
第十三章
金融期貨和遠(yuǎn)期：避險和定價
金融衍生工具綜述
遠(yuǎn)期和期貨合約的基礎(chǔ)知識
遠(yuǎn)期合約的價格
單個套期
總體套期
外匯遠(yuǎn)期和期貨
小結(jié)
思考題
第十四章? 利率期權(quán)：套期和定價
期權(quán)的基礎(chǔ)知識
場內(nèi)交易的期權(quán)
規(guī)避債券組合風(fēng)險
期權(quán)定價模型
利率期權(quán)
利率上限期權(quán)，下限期權(quán)和雙限期權(quán)
其他或有責(zé)任產(chǎn)品
小結(jié)
思考題
附錄14A：布萊克一斯克爾斯模型和看跌一看漲期權(quán)平價
第十五章? 利率互換：避險與定價
利率互換的基礎(chǔ)知識
基差互換
互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議和期貨
互換的定價
小結(jié)
思考題
附錄15A
調(diào)整因凸性而產(chǎn)生的互換利率偏差
附錄15B
互換曲線
第十六章? 國際銀行業(yè)
銀行外匯風(fēng)險管理
外匯匯率
利率平價理論
外匯交易市場的結(jié)構(gòu)
歐洲貨幣市場
國外背景下的銀行財務(wù)管理
國際信貸
美國銀行的國外貸款業(yè)務(wù)
國際銀行業(yè)組織機構(gòu)的法律形式
小結(jié)
思考題
案例15? 愛德華·愛德華茲公司(B)
案例16? 奇考普銀行持股公司
案例17? 地區(qū)金融公司
案例18? 城市聯(lián)邦儲蓄和貸款協(xié)會
案例19? 格朗特蘭國民銀行